PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TRBUX с TGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и TGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRBUX и TGRT


2026 (YTD)202520242023
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
0.65%8.98%6.48%3.85%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
-10.29%16.94%32.85%12.79%

Доходность по периодам

С начала года, TRBUX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -10.29%.


TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.99%
1 год
8.39%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
3.34%

TGRT

1 день
0.99%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-10.29%
6 месяцев
-9.32%
1 год
14.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

T. Rowe Price Growth ETF

Сравнение комиссий TRBUX и TGRT

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.


Доходность на риск

TRBUX vs. TGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Мартина

TGRT
Ранг доходности на риск TGRT: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGRT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGRT: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGRT: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGRT: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGRT: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRBUX c TGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TRBUXTGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.39

0.65

+3.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.90

1.09

+12.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.56

1.15

+4.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

22.36

0.88

+21.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.15

2.98

+65.17

TRBUX vs. TGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа TGRT равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и TGRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TRBUXTGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39

0.65

+3.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

0.92

+1.03

Корреляция

Корреляция между TRBUX и TGRT составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и TGRT

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности TGRT в 0.09%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund
8.06%8.17%5.05%4.48%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%
TGRT
T. Rowe Price Growth ETF
0.09%0.08%0.09%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и TGRT

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и TGRT.


Загрузка...

Показатели просадок


TRBUXTGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.15%

-22.04%

+17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-17.89%

+17.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-13.75%

+13.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-3.26%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

5.30%

-5.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и TGRT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.20%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TRBUXTGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

7.45%

-7.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

13.10%

-11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

22.69%

-20.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.70%

19.30%

-17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

19.30%

-17.78%