Сравнение TRBUX с TGRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT).
TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. TGRT - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 июн. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TRBUX и TGRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRBUX и TGRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 3.85% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | -10.29% | 16.94% | 32.85% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, TRBUX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у TGRT с доходностью -10.29%.
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
TGRT
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -10.29%
- 6 месяцев
- -9.32%
- 1 год
- 14.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRBUX и TGRT
TRBUX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии TGRT в 0.38%.
Доходность на риск
TRBUX vs. TGRT — Ранг доходности на риск
TRBUX
TGRT
Сравнение TRBUX c TGRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и T. Rowe Price Growth ETF (TGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRBUX | TGRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.39 | 0.65 | +3.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.90 | 1.09 | +12.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.56 | 1.15 | +4.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.36 | 0.88 | +21.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.15 | 2.98 | +65.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRBUX | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39 | 0.65 | +3.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 0.92 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между TRBUX и TGRT составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBUX и TGRT
Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности TGRT в 0.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
TGRT T. Rowe Price Growth ETF | 0.09% | 0.08% | 0.09% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TRBUX и TGRT
Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки TGRT в -22.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и TGRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRBUX | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -22.04% | +17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -17.89% | +17.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -13.75% | +13.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -3.26% | +3.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 5.30% | -5.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBUX и TGRT
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.20%, в то время как у T. Rowe Price Growth ETF (TGRT) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TGRT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRBUX | TGRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 7.45% | -7.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 13.10% | -11.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 22.69% | -20.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.70% | 19.30% | -17.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 19.30% | -17.78% |