PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRBUX с PTSHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRBUX с PTSHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX).

TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. PTSHX управляется PIMCO. Фонд был запущен 7 окт. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и PTSHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRBUX и PTSHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		0.65%8.98%6.48%6.99%-1.28%0.22%3.11%3.60%1.88%1.83%
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		0.55%4.88%6.43%6.09%-0.55%0.02%2.75%2.74%1.51%2.43%

Доходность по периодам

С начала года, TRBUX показывает доходность 0.65%, что значительно выше, чем у PTSHX с доходностью 0.55%. За последние 10 лет акции TRBUX превзошли акции PTSHX по среднегодовой доходности: 3.34% против 2.94% соответственно.

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.65%
6 месяцев
2.99%
1 год
8.39%
3 года*
7.01%
5 лет*
4.28%
10 лет*
3.34%

PTSHX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.21%
С начала года
0.55%
6 месяцев
1.81%
1 год
4.32%
3 года*
5.64%
5 лет*
3.39%
10 лет*
2.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

PIMCO Short Term Fund

Часто сравнивают с TRBUX:
TRBUX с PRCOXTRBUX с RPIFXTRBUX с SGOVTRBUX с VTAPXTRBUX с BIAFXTRBUX с PIAMXTRBUX с GQETX
Часто сравнивают с PTSHX:
PTSHX с SWBGXPTSHX с PIMIXPTSHX с FCNVXPTSHX с SWSBXPTSHX с IGSBPTSHX с VUBFXPTSHX с MYFRX

Сравнение комиссий TRBUX и PTSHX

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PTSHX в 0.45%.

PTSHX
PIMCO Short Term Fund
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Доходность на риск

TRBUX vs. PTSHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
PTSHX
Ранг доходности на риск PTSHX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTSHX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTSHX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTSHX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRBUX c PTSHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRBUXPTSHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

4.39

3.08

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

13.90

9.70

+4.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

5.56

3.28

+2.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

22.36

11.16

+11.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

68.15

42.92

+25.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRBUX vs. PTSHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 4.39, что выше коэффициента Шарпа PTSHX равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и PTSHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRBUXPTSHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.39

3.08

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.55

2.48

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

2.21

2.20

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.94

1.70

+0.25

Корреляция

Корреляция между TRBUX и PTSHX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и PTSHX

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности PTSHX в 4.22%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		8.06%8.17%5.05%4.48%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%
PTSHX
PIMCO Short Term Fund		4.22%4.75%5.16%4.51%2.80%0.63%1.78%2.92%2.65%1.69%1.67%1.57%

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и PTSHX

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки PTSHX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и PTSHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRBUXPTSHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.15%

-5.12%

+0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-0.41%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.68%

-2.33%

-0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.15%

-4.79%

+0.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.21%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.22%

-0.19%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.13%

0.11%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и PTSHX

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX) имеют волатильность 0.20% и 0.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRBUXPTSHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

0.21%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.32%

0.94%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06%

1.44%

+0.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.70%

1.37%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.52%

1.34%

+0.18%