Сравнение TRBUX с PTSHX
TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund) and PTSHX (PIMCO Short Term Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, TRBUX returned 3.91%/yr vs 3.02%/yr for PTSHX. Their 0.18 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TRBUX charges 0.31%/yr vs 0.45%/yr for PTSHX.
Доходность
Сравнение доходности TRBUX и PTSHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TRBUX показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у PTSHX с доходностью 2.88%. За последние 10 лет акции TRBUX превзошли акции PTSHX по среднегодовой доходности: 3.91% против 3.02% соответственно.
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 1.75%
- С начала года
- 2.12%
- 1 год
- 4.32%
- 3 года*
- 8.04%
- 5 лет*
- 5.59%
- 10 лет*
- 3.91%
- Всё время*
- 3.20%
PTSHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.48%
- 6 месяцев
- 2.43%
- С начала года
- 2.88%
- 1 год
- 5.01%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 3.02%
- Всё время*
- 3.58%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам TRBUX и PTSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 2.12% | 6.49% | 11.12% | 10.12% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 2.88% | 4.88% | 6.43% | 6.09% | -0.55% | 0.02% | 2.75% | 2.74% | 1.51% | 2.43% |
Correlation
The correlation between TRBUX and PTSHX is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.14 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г. | 0.18 |
The correlation between TRBUX and PTSHX shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.21 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TRBUX vs. PTSHX — Ранг доходности на риск
TRBUX
PTSHX
Сравнение TRBUX c PTSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и PIMCO Short Term Fund (PTSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TRBUX | PTSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.66 | 4.17 | -1.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.36 | 24.49 | -13.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 37.96 | 86.60 | -48.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TRBUX и PTSHX
Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки PTSHX в -5.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и PTSHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TRBUX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -5.12% | +0.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.21% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.78% | -0.41% | -0.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.66% | -2.33% | -0.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.15% | -4.79% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.20% | 0.00% | -0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -0.19% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.12% | 0.06% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBUX и PTSHX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) составляет 0.20%, в то время как у PIMCO Short Term Fund (PTSHX) волатильность равна 0.41%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TRBUX | PTSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.41% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 0.98% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 1.39% | +0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.81% | 1.42% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 1.35% | +0.23% |
Сравнение комиссий TRBUX и PTSHX
TRBUX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии PTSHX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBUX и PTSHX
Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности PTSHX в 4.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PTSHX PIMCO Short Term Fund | 4.35% | 4.75% | 5.16% | 4.51% | 2.80% | 0.63% | 1.78% | 2.92% | 2.65% | 1.69% | 1.67% | 1.57% |
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 4.43% | 5.86% | 9.30% | 7.34% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
TRBUX and PTSHX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTSHX has higher volatility (0.41%) compared to TRBUX (0.20%). In terms of maximum drawdown, TRBUX dropped -4.15% vs PTSHX's -5.12%.
PTSHX currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 2.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TRBUX и PTSHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор