Сравнение TRBUX с DFIHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX).
TRBUX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г.. DFIHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 25 июл. 1983 г..
Доходность
Сравнение доходности TRBUX и DFIHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TRBUX и DFIHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 0.65% | 8.98% | 6.48% | 6.99% | -1.28% | 0.22% | 3.11% | 3.60% | 1.88% | 1.83% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 0.91% | 3.41% | 5.41% | 4.98% | -1.19% | -0.19% | 0.62% | 2.44% | 1.87% | 0.94% |
Доходность по периодам
С начала года, TRBUX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у DFIHX с доходностью 0.91%. За последние 10 лет акции TRBUX превзошли акции DFIHX по среднегодовой доходности: 3.34% против 1.93% соответственно.
TRBUX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 2.99%
- 1 год
- 8.39%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 4.28%
- 10 лет*
- 3.34%
DFIHX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 3.79%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.63%
- 10 лет*
- 1.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TRBUX и DFIHX
TRBUX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии DFIHX в 0.13%.
Доходность на риск
TRBUX vs. DFIHX — Ранг доходности на риск
TRBUX
DFIHX
Сравнение TRBUX c DFIHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TRBUX | DFIHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 4.39 | 5.38 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 13.90 | 9.47 | +4.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.56 | 8.43 | -2.87 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 22.36 | 8.97 | +13.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 68.15 | 38.87 | +29.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TRBUX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.39 | 5.38 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 2.55 | 2.67 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 2.21 | 2.44 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.94 | 1.52 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между TRBUX и DFIHX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TRBUX и DFIHX
Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности DFIHX в 3.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRBUX T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund | 8.06% | 8.17% | 5.05% | 4.48% | 1.53% | 1.21% | 1.86% | 2.73% | 2.47% | 1.62% | 1.18% | 0.81% |
DFIHX DFA One Year Fixed Income Portfolio | 3.72% | 3.26% | 4.99% | 3.37% | 1.07% | 0.00% | 0.62% | 2.12% | 1.85% | 1.13% | 0.66% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок TRBUX и DFIHX
Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что больше максимальной просадки DFIHX в -2.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и DFIHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TRBUX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.15% | -2.53% | -1.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.39% | -0.39% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -2.68% | -2.26% | -0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -4.15% | -2.26% | -1.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | 0.00% | -0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.22% | -0.15% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | 0.09% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности TRBUX и DFIHX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и DFA One Year Fixed Income Portfolio (DFIHX) имеют волатильность 0.20% и 0.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TRBUX | DFIHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.20% | 0.20% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.41% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.06% | 0.72% | +1.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.70% | 0.99% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.52% | 0.79% | +0.73% |