PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TRBUX с CULAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRBUX с CULAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TRBUX (T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund) and CULAX (Calvert Ultra-Short Duration Income Fund) are both Ultrashort Bond funds. Over the past 10 years, TRBUX returned 3.92%/yr vs 2.48%/yr for CULAX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. TRBUX charges 0.31%/yr vs 0.72%/yr for CULAX.

Доходность

Сравнение доходности TRBUX и CULAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRBUX показывает доходность 2.12%, что значительно выше, чем у CULAX с доходностью 1.66%. За последние 10 лет акции TRBUX превзошли акции CULAX по среднегодовой доходности: 3.92% против 2.48% соответственно.

TRBUX

1 день
0.00%
1 месяц
0.17%
6 месяцев
2.12%
С начала года
2.12%
1 год
4.73%
3 года*
8.34%
5 лет*
5.61%
10 лет*
3.92%

CULAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
6 месяцев
1.66%
С начала года
1.66%
1 год
4.05%
3 года*
5.01%
5 лет*
3.44%
10 лет*
2.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRBUX и CULAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		2.12%6.49%11.12%10.12%-1.28%0.22%3.11%3.60%1.88%1.83%
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		1.66%4.55%5.69%6.07%-0.56%0.43%0.66%3.30%1.15%1.27%

Correlation

The correlation between TRBUX and CULAX is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2013 г.

0.22

The correlation between TRBUX and CULAX shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с TRBUX:
TRBUX с SGOVTRBUX с PRCOXTRBUX с RPIFXTRBUX с VTAPXTRBUX с BIAFXTRBUX с PIAMXTRBUX с GQETX
Часто сравнивают с CULAX:
CULAX с TQQQCULAX с SPYCULAX с MUIIXCULAX с DFYGXCULAX с NUSFXCULAX с CAAAXCULAX с CCLAX

Доходность на риск

TRBUX vs. CULAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBUX
Ранг доходности на риск TRBUX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBUX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBUX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBUX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRBUX c CULAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) и Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRBUXCULAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.01
3.21

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
6.93
10.98

-4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.89

4.04

-1.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.99

13.47

-0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

47.41

59.18

-11.78

TRBUX vs. CULAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRBUX на текущий момент составляет 3.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CULAX равному 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBUX и CULAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRBUX и CULAX

Максимальная просадка TRBUX за все время составила -4.15%, что меньше максимальной просадки CULAX в -7.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBUX и CULAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRBUXCULAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.15%

-7.40%

+3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.39%

-0.30%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.78%

-0.30%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.66%

-2.19%

-0.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.15%

-7.40%

+3.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.00%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.21%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.11%

0.07%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности TRBUX и CULAX

T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund (TRBUX) имеет более высокую волатильность в 0.58% по сравнению с Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что TRBUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CULAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRBUXCULAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.40%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.28%

0.87%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70%

1.27%

+0.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.81%

1.36%

+0.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

1.42%

+0.16%

Сравнение комиссий TRBUX и CULAX

TRBUX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии CULAX в 0.72%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBUX и CULAX

Дивидендная доходность TRBUX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что больше доходности CULAX в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		3.87%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%
TRBUX
T. Rowe Price Ultra Short-Term Bond Fund		4.82%5.86%9.30%7.34%1.53%1.21%1.86%2.73%2.47%1.62%1.18%0.81%

Часто задаваемые вопросы

TRBUX and CULAX have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRBUX has higher volatility (0.58%) compared to CULAX (0.40%). In terms of maximum drawdown, TRBUX dropped -4.15% vs CULAX's -7.40%.

CULAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.21 vs 3.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRBUX и CULAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор