PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CULAX с MUIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CULAX и MUIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CULAX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у MUIIX с доходностью 1.57%.


CULAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.21%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.38%
10 лет*
2.47%

MUIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.57%
6 месяцев
1.91%
1 год
4.22%
3 года*
4.41%
5 лет*
3.25%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CULAX и MUIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund
1.34%4.55%5.69%6.07%-0.56%0.43%5.01%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
1.57%4.47%4.94%4.17%1.10%0.10%0.49%

Correlation

The correlation between CULAX and MUIIX is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2020 г.

0.26

Over the past year, CULAX and MUIIX have become more correlated (0.56) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio

Доходность на риск

CULAX vs. MUIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина

MUIIX
Ранг доходности на риск MUIIX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUIIX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUIIX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CULAX c MUIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CULAXMUIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-12.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.15

14.80

-10.65

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.98

42.37

-28.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.95

126.87

-69.91

CULAX vs. MUIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CULAX на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MUIIX равному 3.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CULAX и MUIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CULAXMUIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

3.61

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.53

2.05

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.07

1.90

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CULAX и MUIIX

Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что больше максимальной просадки MUIIX в -1.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и MUIIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CULAXMUIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.40%

-1.20%

-6.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-0.10%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-1.20%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.19%

-1.20%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-0.06%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.03%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CULAX и MUIIX

Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) составляет 0.31%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio (MUIIX) волатильность равна 0.35%. Это указывает на то, что CULAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CULAXMUIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

0.35%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.78%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

1.17%

+0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

1.59%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.42%

1.44%

-0.02%

Сравнение комиссий CULAX и MUIIX

CULAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии MUIIX в 0.35%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CULAX и MUIIX

Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности MUIIX в 4.03%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund
3.91%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%
MUIIX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Ultra-Short Income Portfolio
4.03%4.36%4.81%3.88%1.20%0.10%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CULAX and MUIIX have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUIIX has higher volatility (0.35%) compared to CULAX (0.31%). In terms of maximum drawdown, CULAX dropped -7.40% vs MUIIX's -1.20%.

MUIIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.61 vs 3.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CULAX и MUIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор