PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CULAX с CAAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CULAX с CAAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CULAX (Calvert Ultra-Short Duration Income Fund) and CAAAX (Calvert Growth Allocation Fund) are both mutual funds - CULAX is a Ultrashort Bond fund managed by Calvert Research and Management, while CAAAX is a Diversified Portfolio fund managed by Calvert Research and Management. Over the past 10 years, CULAX returned 2.47%/yr vs 10.84%/yr for CAAAX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CULAX charges 0.72%/yr vs 0.43%/yr for CAAAX.

Доходность

Сравнение доходности CULAX и CAAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CULAX показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у CAAAX с доходностью 11.48%. За последние 10 лет акции CULAX уступали акциям CAAAX по среднегодовой доходности: 2.47% против 10.84% соответственно.

CULAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.34%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.21%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.38%
10 лет*
2.47%

CAAAX

1 день
0.27%
1 месяц
6.04%
С начала года
11.48%
6 месяцев
12.09%
1 год
23.62%
3 года*
15.87%
5 лет*
7.53%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CULAX и CAAAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		1.34%4.55%5.69%6.07%-0.56%0.43%0.66%3.30%1.15%1.27%
CAAAX
Calvert Growth Allocation Fund		11.48%14.93%12.56%15.14%-18.26%16.67%18.55%27.33%-7.73%20.27%

Correlation

The correlation between CULAX and CAAAX is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2006 г.

0.10

The correlation between CULAX and CAAAX shifts across timeframes, from 0.01 (1 year) to 0.17 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Calvert Growth Allocation Fund

Часто сравнивают с CULAX:
CULAX с TQQQCULAX с SPYCULAX с MUIIXCULAX с NUSFXCULAX с DFYGXCULAX с PRCOXCULAX с CCLAX
Часто сравнивают с CAAAX:
CAAAX с FXAIXCAAAX с DODFXCAAAX с CRFIXCAAAX с CYBIXCAAAX с CFICXCAAAX с CVMIXCAAAX с CFJIX

Доходность на риск

CULAX vs. CAAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CAAAX
Ранг доходности на риск CAAAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAAAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAAAX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAAAX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAAAX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAAAX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CULAX c CAAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CULAXCAAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.08

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
11.38
2.96

+8.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.15

1.37

+2.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

13.98

2.56

+11.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

56.95

11.25

+45.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CULAX vs. CAAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CULAX на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа CAAAX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CULAX и CAAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CULAXCAAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.08

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.53

0.54

+1.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.75

0.70

+1.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.07

0.46

+1.62

Просадки

Сравнение просадок CULAX и CAAAX

Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки CAAAX в -53.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и CAAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CULAXCAAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.40%

-53.45%

+46.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-9.39%

+9.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.30%

-15.37%

+15.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.19%

-25.90%

+23.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.40%

-32.59%

+25.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-8.26%

+8.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

2.13%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CULAX и CAAAX

Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) составляет 0.31%, в то время как у Calvert Growth Allocation Fund (CAAAX) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что CULAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CULAXCAAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.31%

3.65%

-3.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

9.35%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32%

11.55%

-10.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.35%

14.14%

-12.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.42%

15.51%

-14.09%

Сравнение комиссий CULAX и CAAAX

CULAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CAAAX в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CULAX и CAAAX

Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности CAAAX в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAAAX
Calvert Growth Allocation Fund		3.59%4.00%2.50%4.47%2.81%3.68%3.34%3.53%6.44%5.57%5.13%15.27%
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		3.91%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%

Часто задаваемые вопросы

CULAX and CAAAX have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAAAX has higher volatility (3.65%) compared to CULAX (0.31%). In terms of maximum drawdown, CULAX dropped -7.40% vs CAAAX's -53.45%.

CULAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.22 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CULAX и CAAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор