Сравнение CULAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CULAX или SPY.
Основные характеристики
| CULAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.35% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | 5.98% | 25.03% |
| Дох-ть за 3 года | 2.39% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.00% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.62% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 3.79 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 1.55% | 11.68% |
| Макс. просадка | -7.40% | -55.19% |
| Current Drawdown | -0.10% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между CULAX и SPY составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CULAX и SPY
С начала года, CULAX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции CULAX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.62% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CULAX и SPY
CULAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CULAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CULAX и SPY
Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности SPY в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 4.40% | 4.52% | 1.77% | 0.64% | 1.24% | 2.45% | 2.10% | 1.25% | 1.10% | 0.72% | 0.68% | 0.71% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CULAX и SPY
Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CULAX и SPY
Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) составляет 0.10%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что CULAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.