Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Calvert Ultra-Short Duration Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) показал доход в 0.31% с начала года и 3.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CULAX составила 2.43%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 31 окт. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 28.9 лет.

Исторически 83% месяцев были с положительной доходностью, а 17% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.8%. Самая длинная серия побед составила 41 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении CULAX закрывался с повышением в 19% случаев. Лучший день был 27 мар. 2020 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.0%.

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund: годовая альфа составляет 2.36%, бета — 0.00, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 01.11.2006.

• Этот фонд участвовал в 7.56% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -0.68%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
• Бета 0.00 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия CULAX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

CULAX имеет ранг 99 по соотношению доходности и риска — в топ 99% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Calvert Ultra-Short Duration Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund показал максимальную просадку в 7.40%, зарегистрированную 25 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 177 торговых сессий.

Текущая просадка Calvert Ultra-Short Duration Income Fund составляет 0.30%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.