PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CULAX с CCLAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CULAX с CCLAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX).

CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. CCLAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 28 апр. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности CULAX и CCLAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CULAX и CCLAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		0.41%4.55%5.69%6.07%-0.56%0.43%0.66%3.30%1.15%1.27%
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		-1.69%10.23%6.39%10.07%-14.32%7.73%12.18%15.62%-2.96%8.28%

Доходность по периодам

С начала года, CULAX показывает доходность 0.41%, что значительно выше, чем у CCLAX с доходностью -1.69%. За последние 10 лет акции CULAX уступали акциям CCLAX по среднегодовой доходности: 2.44% против 5.19% соответственно.

CULAX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.41%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.81%
3 года*
5.11%
5 лет*
3.24%
10 лет*
2.44%

CCLAX

1 день
1.15%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
-0.24%
1 год
6.99%
3 года*
6.78%
5 лет*
2.87%
10 лет*
5.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calvert Ultra-Short Duration Income Fund

Calvert Conservative Allocation Fund

Часто сравнивают с CULAX:
CULAX с TQQQCULAX с SPYCULAX с PRCOXCULAX с NUSFXCULAX с CAAAXCULAX с DFYGXCULAX с MUIIX
Часто сравнивают с CCLAX:
CCLAX с FTCIXCCLAX с VBCCLAX с BERIXCCLAX с CYBIXCCLAX с CFJIXCCLAX с CGJIXCCLAX с BWBIX

Сравнение комиссий CULAX и CCLAX

CULAX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии CCLAX в 0.41%.

CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund

Доходность на риск

CULAX vs. CCLAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CULAX
Ранг доходности на риск CULAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CULAX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CULAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CULAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CULAX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CULAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
CCLAX
Ранг доходности на риск CCLAX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CCLAX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CCLAX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CCLAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CULAX c CCLAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CULAXCCLAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.84

1.10

+1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

8.78

1.56

+7.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.07

1.22

+1.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

13.90

1.47

+12.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

46.18

5.82

+40.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CULAX vs. CCLAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CULAX на текущий момент составляет 2.84, что выше коэффициента Шарпа CCLAX равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CULAX и CCLAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CULAXCCLAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.84

1.10

+1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

2.46

0.41

+2.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.74

0.78

+0.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.05

0.80

+1.25

Корреляция

Корреляция между CULAX и CCLAX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CULAX и CCLAX

Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности CCLAX в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CULAX
Calvert Ultra-Short Duration Income Fund		3.63%4.13%4.90%4.52%1.47%0.64%1.25%2.44%2.10%1.13%1.10%0.66%
CCLAX
Calvert Conservative Allocation Fund		3.33%3.31%3.37%3.24%2.22%5.37%4.16%4.14%4.83%2.22%3.52%5.82%

Просадки

Сравнение просадок CULAX и CCLAX

Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки CCLAX в -23.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и CCLAX.

Загрузка...

Показатели просадок

CULAXCCLAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.40%

-23.98%

+16.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.30%

-5.03%

+4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-2.19%

-18.86%

+16.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.40%

-18.86%

+11.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-3.72%

+3.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-2.87%

+2.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.09%

1.27%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CULAX и CCLAX

Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) составляет 0.20%, в то время как у Calvert Conservative Allocation Fund (CCLAX) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что CULAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CCLAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CULAXCCLAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.20%

2.82%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

4.11%

-3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

6.71%

-5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.32%

7.04%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.41%

6.70%

-5.29%