Сравнение CULAX с TQQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ).
CULAX управляется Calvert Research and Management. Фонд был запущен 31 окт. 2006 г.. TQQQ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (300%). Фонд был запущен 9 февр. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CULAX или TQQQ.
Основные характеристики
| CULAX | TQQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.35% | 9.43% |
| Дох-ть за 1 год | 5.98% | 102.59% |
| Дох-ть за 3 года | 2.39% | 1.10% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.00% | 27.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.62% | 36.82% |
| Коэф-т Шарпа | 3.79 | 2.44 |
| Дневная вол-ть | 1.55% | 48.74% |
| Макс. просадка | -7.40% | -81.66% |
| Current Drawdown | -0.10% | -35.97% |
Корреляция
Корреляция между CULAX и TQQQ составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CULAX и TQQQ
С начала года, CULAX показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 9.43%. За последние 10 лет акции CULAX уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 1.62% против 36.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CULAX и TQQQ
CULAX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии TQQQ в 0.95%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CULAX c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CULAX и TQQQ
Дивидендная доходность CULAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности TQQQ в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CULAX Calvert Ultra-Short Duration Income Fund | 4.40% | 4.52% | 1.77% | 0.64% | 1.24% | 2.45% | 2.10% | 1.25% | 1.10% | 0.72% | 0.68% | 0.71% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.03% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CULAX и TQQQ
Максимальная просадка CULAX за все время составила -7.40%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CULAX и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CULAX и TQQQ
Текущая волатильность для Calvert Ultra-Short Duration Income Fund (CULAX) составляет 0.10%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 15.46%. Это указывает на то, что CULAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.