PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRBCX с PREFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRBCX с PREFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TRBCX (T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund) and PREFX (T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund) are both Large Cap Growth Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, TRBCX returned 17.53%/yr vs 16.70%/yr for PREFX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TRBCX charges 0.69%/yr vs 0.76%/yr for PREFX.

Доходность

Сравнение доходности TRBCX и PREFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRBCX показывает доходность 4.00%, что значительно ниже, чем у PREFX с доходностью 7.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TRBCX имеют среднегодовую доходность 17.53%, а акции PREFX немного отстают с 16.70%.

TRBCX

1 день
-1.40%
1 месяц
3.39%
С начала года
4.00%
6 месяцев
3.88%
1 год
19.70%
3 года*
28.20%
5 лет*
13.20%
10 лет*
17.53%

PREFX

1 день
-1.19%
1 месяц
4.80%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.43%
1 год
21.84%
3 года*
23.61%
5 лет*
12.61%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRBCX и PREFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		4.00%18.78%48.46%49.42%-38.57%17.54%34.73%29.97%2.00%36.54%
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		7.40%16.30%32.37%36.98%-30.52%22.19%35.32%36.59%-0.46%28.80%

Correlation

The correlation between TRBCX and PREFX is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г.

0.96

The correlation between TRBCX and PREFX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund

T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund

Часто сравнивают с TRBCX:
TRBCX с SPYTRBCX с VOOTRBCX с FXAIXTRBCX с SCHGTRBCX с QQQTRBCX с PRGFXTRBCX с SWPPX
Часто сравнивают с PREFX:
PREFX с SWPPXPREFX с POMIXPREFX с PRGTXPREFX с VFIAXPREFX с SCHDPREFX с VTSAXPREFX с SWLGX

Доходность на риск

TRBCX vs. PREFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRBCX
Ранг доходности на риск TRBCX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRBCX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRBCX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRBCX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRBCX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRBCX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
PREFX
Ранг доходности на риск PREFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PREFX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PREFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PREFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PREFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PREFX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRBCX c PREFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRBCXPREFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.23
1.50

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
2.13

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

1.43

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.08

4.86

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRBCX vs. PREFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRBCX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PREFX равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBCX и PREFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRBCXPREFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.50

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.59

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.79

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.48

+0.12

Просадки

Сравнение просадок TRBCX и PREFX

Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, примерно равная максимальной просадке PREFX в -56.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и PREFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRBCXPREFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.56%

-56.70%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.01%

-16.18%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.08%

-23.06%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.63%

-35.95%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.63%

-35.95%

-7.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.08%

-1.40%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.30%

-10.26%

-1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.02%

4.69%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности TRBCX и PREFX

T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund (PREFX) имеют волатильность 3.90% и 3.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRBCXPREFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

3.76%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

12.33%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.72%

15.46%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.03%

21.64%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.79%

21.25%

+1.54%

Сравнение комиссий TRBCX и PREFX

TRBCX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PREFX в 0.76%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBCX и PREFX

Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, тогда как PREFX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PREFX
T. Rowe Price Tax-Efficient Equity Fund		0.00%0.00%0.85%0.61%0.88%2.09%1.98%0.94%1.36%2.82%0.22%0.55%
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund		5.04%5.25%18.16%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TRBCX and PREFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TRBCX has higher volatility (3.90%) compared to PREFX (3.76%). In terms of maximum drawdown, TRBCX dropped -54.56% vs PREFX's -56.70%.

PREFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRBCX и PREFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор