PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TRBCX с APGYX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TRBCX и APGYX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Доходность

Сравнение доходности TRBCX и APGYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%1,600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1,567.92%
554.27%
TRBCX
APGYX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TRBCX:

2.23

APGYX:

1.20

Коэф-т Сортино

TRBCX:

2.90

APGYX:

1.59

Коэф-т Омега

TRBCX:

1.41

APGYX:

1.23

Коэф-т Кальмара

TRBCX:

2.58

APGYX:

1.77

Коэф-т Мартина

TRBCX:

11.89

APGYX:

5.72

Индекс Язвы

TRBCX:

3.30%

APGYX:

3.67%

Дневная вол-ть

TRBCX:

17.66%

APGYX:

17.58%

Макс. просадка

TRBCX:

-54.56%

APGYX:

-69.14%

Текущая просадка

TRBCX:

-1.78%

APGYX:

-7.75%

Доходность по периодам

С начала года, TRBCX показывает доходность 39.10%, что значительно выше, чем у APGYX с доходностью 20.51%. За последние 10 лет акции TRBCX превзошли акции APGYX по среднегодовой доходности: 15.11% против 10.77% соответственно.


TRBCX

С начала года

39.10%

1 месяц

3.60%

6 месяцев

12.85%

1 год

39.42%

5 лет

15.17%

10 лет

15.11%

APGYX

С начала года

20.51%

1 месяц

-3.90%

6 месяцев

1.45%

1 год

20.90%

5 лет

12.12%

10 лет

10.77%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TRBCX и APGYX

TRBCX берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии APGYX в 0.59%.


TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
График комиссии TRBCX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.69%
График комиссии APGYX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение TRBCX c APGYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) и AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBCX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.002.231.20
Коэффициент Сортино TRBCX, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.901.59
Коэффициент Омега TRBCX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.411.23
Коэффициент Кальмара TRBCX, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002.581.77
Коэффициент Мартина TRBCX, с текущим значением в 11.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0011.895.72
TRBCX
APGYX

Показатель коэффициента Шарпа TRBCX на текущий момент составляет 2.23, что выше коэффициента Шарпа APGYX равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRBCX и APGYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.23
1.20
TRBCX
APGYX

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRBCX и APGYX

Дивидендная доходность TRBCX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.85%, тогда как APGYX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
TRBCX
T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund
8.85%3.49%5.87%9.38%1.19%0.36%2.44%2.94%0.67%3.26%4.85%
APGYX
AB Large Cap Growth Fund Advisor Class
0.00%0.10%0.00%0.00%0.00%0.11%0.00%0.00%0.14%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TRBCX и APGYX

Максимальная просадка TRBCX за все время составила -54.56%, что меньше максимальной просадки APGYX в -69.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRBCX и APGYX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.78%
-7.75%
TRBCX
APGYX

Волатильность

Сравнение волатильности TRBCX и APGYX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX) составляет 4.91%, в то время как у AB Large Cap Growth Fund Advisor Class (APGYX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что TRBCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APGYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.91%
8.33%
TRBCX
APGYX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab