PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRAIX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TRAIX с VT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TRAIX (T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - TRAIX is a Diversified Portfolio fund actively managed by T. Rowe Price, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. TRAIX is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 10 years, TRAIX returned 11.25%/yr vs 12.93%/yr for VT. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TRAIX charges 0.59%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности TRAIX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TRAIX показывает доходность 3.78%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.06%. За последние 10 лет акции TRAIX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 11.25% против 12.93% соответственно.

TRAIX

1 день
0.60%
1 месяц
-1.15%
С начала года
3.78%
6 месяцев
4.18%
1 год
11.26%
3 года*
12.69%
5 лет*
8.41%
10 лет*
11.25%

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TRAIX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		3.78%12.57%12.64%19.01%-11.89%18.59%18.28%24.71%0.76%15.45%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between TRAIX and VT is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.89

The correlation between TRAIX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с VOOTRAIX с FPKFXTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с DODBXTRAIX с PRDGX
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

TRAIX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRAIX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TRAIXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.94

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.14
2.67

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

2.68

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

11.67

-3.84

TRAIX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRAIX на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAIX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TRAIX и VT

Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRAIXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-50.27%

+23.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.30%

-9.67%

+3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.02%

-16.51%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-26.38%

+9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

-34.24%

+7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-1.92%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-7.01%

+4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

2.22%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TRAIX и VT

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) составляет 2.68%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRAIXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.26%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.15%

11.01%

-4.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

13.38%

-5.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.79%

16.15%

-3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.76%

17.27%

-4.51%

Сравнение комиссий TRAIX и VT

TRAIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAIX и VT

Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		8.63%8.96%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

TRAIX and VT have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to TRAIX (2.68%). In terms of maximum drawdown, TRAIX dropped -26.84% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TRAIX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор