PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRAIX с PSLDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRAIX с PSLDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX).

TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. PSLDX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 авг. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности TRAIX и PSLDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRAIX и PSLDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		-3.16%21.05%12.64%19.01%-11.89%18.59%18.28%24.71%0.76%15.45%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		-6.30%12.26%17.15%27.92%-43.18%25.85%37.80%60.43%-9.31%33.07%

Доходность по периодам

С начала года, TRAIX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у PSLDX с доходностью -6.30%. За последние 10 лет акции TRAIX уступали акциям PSLDX по среднегодовой доходности: 11.53% против 12.72% соответственно.

TRAIX

1 день
1.91%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.16%
6 месяцев
5.60%
1 год
16.95%
3 года*
13.87%
5 лет*
9.36%
10 лет*
11.53%

PSLDX

1 день
3.18%
1 месяц
-8.98%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-11.47%
1 год
5.69%
3 года*
11.86%
5 лет*
2.79%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I

Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с FPKFXTRAIX с VOOTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с PRDGXTRAIX с DODBX
Часто сравнивают с PSLDX:
PSLDX с SPYPSLDX с PSTKXPSLDX с VOOPSLDX с PISIXPSLDX с REMIXPSLDX с VTSAXPSLDX с FSPGX

Сравнение комиссий TRAIX и PSLDX

TRAIX берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии PSLDX в 0.61%.

PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

Доходность на риск

TRAIX vs. PSLDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
PSLDX
Ранг доходности на риск PSLDX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSLDX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSLDX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSLDX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSLDX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRAIX c PSLDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRAIXPSLDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.28

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

0.55

+1.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.56

0.37

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.55

1.11

+9.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRAIX vs. PSLDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRAIX на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа PSLDX равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAIX и PSLDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRAIXPSLDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.28

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.12

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.60

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.61

+0.29

Корреляция

Корреляция между TRAIX и PSLDX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAIX и PSLDX

Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности PSLDX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		16.39%15.87%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%0.00%
PSLDX
PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I		3.30%5.60%16.73%3.67%2.66%38.80%12.89%18.91%15.58%24.52%11.55%12.08%

Просадки

Сравнение просадок TRAIX и PSLDX

Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки PSLDX в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и PSLDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRAIXPSLDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-55.25%

+28.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-19.25%

+12.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-49.32%

+32.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

-49.32%

+22.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.45%

-15.88%

+11.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-10.70%

+7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

6.38%

-4.73%

Волатильность

Сравнение волатильности TRAIX и PSLDX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) составляет 3.66%, в то время как у PIMCO StocksPLUS Long Duration Fund Class I (PSLDX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSLDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRAIXPSLDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.66%

8.39%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.74%

14.38%

-4.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.50%

24.15%

-10.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.25%

22.90%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

21.33%

-8.35%