PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TRAIX с PRUIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TRAIX с PRUIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX).

TRAIX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 17 дек. 2015 г.. PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности TRAIX и PRUIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TRAIX и PRUIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		-4.98%21.05%12.64%19.01%-11.89%18.59%18.28%24.71%0.76%15.45%
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		-7.08%19.40%24.95%26.24%-18.14%28.62%18.31%31.63%-4.44%21.14%

Доходность по периодам

С начала года, TRAIX показывает доходность -4.98%, что значительно выше, чем у PRUIX с доходностью -7.08%. За последние 10 лет акции TRAIX уступали акциям PRUIX по среднегодовой доходности: 11.32% против 13.81% соответственно.

TRAIX

1 день
0.06%
1 месяц
-4.85%
С начала года
-4.98%
6 месяцев
3.88%
1 год
15.02%
3 года*
13.15%
5 лет*
9.13%
10 лет*
11.32%

PRUIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-3.34%
1 год
15.92%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.66%
10 лет*
13.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

Часто сравнивают с TRAIX:
TRAIX с TCAFTRAIX с FPKFXTRAIX с VOOTRAIX с VWENXTRAIX с VBIAXTRAIX с PRDGXTRAIX с DODBX
Часто сравнивают с PRUIX:
PRUIX с VOOPRUIX с VTIPRUIX с FXAIXPRUIX с POMIXPRUIX с PRCOXPRUIX с PEXMXPRUIX с SRU-UN.TO

Сравнение комиссий TRAIX и PRUIX

TRAIX берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии PRUIX в 0.05%.

TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

Доходность на риск

TRAIX vs. PRUIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TRAIX
Ранг доходности на риск TRAIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRAIX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRAIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRAIX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRAIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRAIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
PRUIX
Ранг доходности на риск PRUIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TRAIX c PRUIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) и T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRAIXPRUIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.92

+0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.41

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.22

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.18

+0.87

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

5.74

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TRAIX vs. PRUIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TRAIX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRUIX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TRAIX и PRUIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRAIXPRUIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.92

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.69

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.77

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.77

+0.12

Корреляция

Корреляция между TRAIX и PRUIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TRAIX и PRUIX

Дивидендная доходность TRAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.70%, что больше доходности PRUIX в 4.10%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
TRAIX
T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class		16.70%15.87%10.52%4.28%9.70%9.35%8.08%5.92%7.57%6.96%3.59%
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		4.10%3.78%1.28%1.44%1.69%1.64%2.09%2.25%2.77%1.39%2.16%

Просадки

Сравнение просадок TRAIX и PRUIX

Максимальная просадка TRAIX за все время составила -26.84%, что меньше максимальной просадки PRUIX в -33.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TRAIX и PRUIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TRAIXPRUIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-33.80%

+6.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.77%

-12.12%

+5.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.00%

-24.52%

+7.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

-33.80%

+6.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.24%

-8.91%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.86%

-4.28%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.62%

2.49%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности TRAIX и PRUIX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Fund - I Class (TRAIX) составляет 2.97%, в то время как у T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что TRAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TRAIXPRUIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.24%

-1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

9.03%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.40%

18.09%

-4.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.22%

16.95%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.97%

18.06%

-5.09%