Сравнение PRUIX с PEXMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX).
PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. PEXMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PRUIX и PEXMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRUIX и PEXMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | -7.08% | 19.40% | 24.95% | 26.24% | -18.14% | 28.62% | 18.31% | 31.63% | -4.44% | 21.14% |
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | -4.65% | 14.64% | 16.72% | 25.32% | -26.15% | 12.09% | 30.80% | 32.57% | -9.61% | 16.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PRUIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у PEXMX с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции PRUIX превзошли акции PEXMX по среднегодовой доходности: 13.81% против 10.94% соответственно.
PRUIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -3.34%
- 1 год
- 15.92%
- 3 года*
- 17.64%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 13.81%
PEXMX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.83%
- С начала года
- -4.65%
- 6 месяцев
- -1.56%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 14.72%
- 5 лет*
- 4.22%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRUIX и PEXMX
PRUIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PEXMX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
PRUIX vs. PEXMX — Ранг доходности на риск
PRUIX
PEXMX
Сравнение PRUIX c PEXMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUIX | PEXMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.36 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.18 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.95 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.74 | 3.99 | +1.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUIX | PEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.87 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.19 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.50 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.38 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между PRUIX и PEXMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUIX и PEXMX
Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что меньше доходности PEXMX в 7.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | 4.10% | 3.78% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.64% | 2.09% | 2.25% | 2.77% | 1.39% | 2.16% | 0.00% |
PEXMX T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund | 7.43% | 7.08% | 7.64% | 3.64% | 7.53% | 14.87% | 2.99% | 8.17% | 6.67% | 4.50% | 5.90% | 4.81% |
Просадки
Сравнение просадок PRUIX и PEXMX
Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки PEXMX в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и PEXMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRUIX | PEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -57.82% | +24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -14.71% | +2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -36.27% | +11.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -41.27% | +7.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -10.30% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -13.69% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 4.08% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUIX и PEXMX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) составляет 4.24%, в то время как у T. Rowe Price Extended Equity Market Index Fund (PEXMX) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRUIX | PEXMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 5.98% | -1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 13.58% | -4.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.09% | 23.35% | -5.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.95% | 22.48% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.06% | 22.20% | -4.14% |