- ISIN
- US7795524054
- CUSIP
- 779552405
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 28 авг. 2015 г.
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $500,000
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) прибавил 11.7% с начала года. Текущая цена акции PRUIX — $198. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRUIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,945.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) показал доход в 11.67% с начала года и 28.93% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRUIX составила 15.57%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 15.57%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PRUIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 янв. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.29%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.5 лет.
Исторически 71% месяцев были с положительной доходностью, а 29% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.4%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PRUIX закрывался с повышением в 55% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +9.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.44% | -0.77% | -4.99% | 10.49% | 5.26% | 0.41% | 11.67% | ||||||
| 2025 | 2.77% | -1.31% | -5.64% | -0.68% | 6.28% | 5.09% | 2.24% | 2.02% | 3.65% | 2.34% | 0.24% | 0.06% | 17.82% |
| 2024 | 1.67% | 5.33% | 3.21% | -4.09% | 4.95% | 3.59% | 1.21% | 2.42% | 2.13% | -0.91% | 5.87% | -2.38% | 24.95% |
| 2023 | 6.28% | -2.44% | 3.68% | 1.55% | 0.43% | 6.60% | 3.20% | -1.59% | -4.78% | -2.10% | 9.12% | 4.55% | 26.24% |
| 2022 | -5.18% | -3.00% | 3.72% | -8.73% | 0.17% | -8.27% | 9.21% | -4.08% | -9.21% | 8.10% | 5.59% | -5.76% | -18.14% |
| 2021 | -1.01% | 2.75% | 4.37% | 5.33% | 0.70% | 2.33% | 2.37% | 3.04% | -4.66% | 7.00% | -0.70% | 4.48% | 28.62% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class has an annualized alpha of 1.70%, beta of 1.00, and R2 of 0.99 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2016.
- This fund captured 104.82% of S&P 500 Index gains but only 97.18% of its losses - a favorable profile for investors.
- With beta of 1.00 and R2 of 0.99, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 1.70%
- Бета
- 1.00
- R²
- 0.99
- Участие в росте
- 104.82%
- Участие в снижении
- 97.18%
Комиссия
Комиссия PRUIX составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRUIX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRUIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.93 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.63 | 13.52 | +2.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.21%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $4.38 | $4.34 | $1.98 | $1.81 | $1.71 | $2.06 | $2.07 | $1.93 | $1.85 | $1.00 | $1.30 |
Дивидендный доход | 2.21% | 2.44% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.64% | 2.09% | 2.25% | 2.77% | 1.39% | 2.16% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.48 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.49 | $0.00 | $0.00 | $0.51 | $0.00 | $0.00 | $2.89 | $4.34 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.98 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $1.81 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $1.71 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.96 | $2.06 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class показал максимальную просадку в 33.80%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 97 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.80%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 20d | 5mo 22dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -24.52%окт. 2022 г. | 9mo 11d | 1y 2mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.37%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 3mo 19d | 6mo 23dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -18.76%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 2mo 19d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Коррекция 2018 года2018 | -10.10%февр. 2018 г. | 10d | 5mo 29d | 6mo 9dянв. 2018 г. - авг. 2018 г. |
Показатели просадок
| PRUIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -56.78% | +22.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -9.10% | +0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -18.90% | +0.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -25.43% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -33.92% | +0.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -10.72% | +6.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.97% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PRUIX
Добавьте T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PRUIX