Сравнение PRUIX с PRCOX
PRUIX (T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class) and PRCOX (T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund) are both Large Cap Blend Equities funds from T. Rowe Price. Over the past 10 years, PRUIX returned 15.57%/yr vs 16.17%/yr for PRCOX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. PRUIX charges 0.05%/yr vs 0.42%/yr for PRCOX.
Доходность
Сравнение доходности PRUIX и PRCOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRUIX показывает доходность 11.67%, а PRCOX немного выше – 12.08%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRUIX имеют среднегодовую доходность 15.57%, а акции PRCOX немного впереди с 16.17%.
PRUIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.80%
- С начала года
- 11.67%
- 6 месяцев
- 11.71%
- 1 год
- 28.93%
- 3 года*
- 22.70%
- 5 лет*
- 14.23%
- 10 лет*
- 15.57%
PRCOX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 5.68%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 12.15%
- 1 год
- 28.46%
- 3 года*
- 23.19%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- 16.17%
Сравнение доходности по годам PRUIX и PRCOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | 11.67% | 17.82% | 24.95% | 26.24% | -18.14% | 28.62% | 18.31% | 31.63% | -4.44% | 21.14% |
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 12.08% | 16.34% | 26.41% | 29.82% | -18.80% | 28.06% | 19.82% | 33.04% | -4.73% | 23.80% |
Correlation
The correlation between PRUIX and PRCOX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.99 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.99 |
The correlation between PRUIX and PRCOX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRUIX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск
PRUIX
PRCOX
Сравнение PRUIX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRUIX | PRCOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.44 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.16 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.63 | 14.73 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRUIX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.51 | 2.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.85 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | 0.88 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.57 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок PRUIX и PRCOX
Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и PRCOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRUIX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.80% | -53.96% | +20.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -9.32% | +0.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.76% | -19.39% | +0.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.52% | -24.94% | +0.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.80% | -34.42% | +0.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.23% | -9.18% | +4.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.90% | 1.99% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRUIX и PRCOX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) составляет 2.82%, в то время как у T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) волатильность равна 3.07%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRCOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRUIX | PRCOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 3.07% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.97% | 9.39% | -0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.86% | 11.93% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 17.34% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.10% | 18.35% | -0.25% |
Сравнение комиссий PRUIX и PRCOX
PRUIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRUIX и PRCOX
Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что больше доходности PRCOX в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRCOX T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund | 1.05% | 1.17% | 0.64% | 1.17% | 1.28% | 3.71% | 1.04% | 1.39% | 5.60% | 7.02% | 7.28% | 8.76% |
PRUIX T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class | 2.21% | 2.44% | 1.28% | 1.44% | 1.69% | 1.64% | 2.09% | 2.25% | 2.77% | 1.39% | 2.16% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, PRUIX and PRCOX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
PRCOX has higher volatility (3.07%) compared to PRUIX (2.82%). In terms of maximum drawdown, PRUIX dropped -33.80% vs PRCOX's -53.96%.
PRUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRUIX и PRCOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор