PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUIX с PRCOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUIX с PRCOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX).

PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. PRCOX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 нояб. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности PRUIX и PRCOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUIX и PRCOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		-4.36%19.40%24.95%26.24%-18.14%28.62%18.31%31.63%-4.44%21.14%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		-4.40%16.97%26.41%29.82%-18.80%28.06%19.82%33.04%-4.73%23.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRUIX показывает доходность -4.36%, а PRCOX немного ниже – -4.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRUIX имеют среднегодовую доходность 14.13%, а акции PRCOX немного впереди с 14.64%.

PRUIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-4.36%
6 месяцев
-0.86%
1 год
18.85%
3 года*
18.77%
5 лет*
12.04%
10 лет*
14.13%

PRCOX

1 день
3.03%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.63%
1 год
17.03%
3 года*
19.27%
5 лет*
12.31%
10 лет*
14.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund

Часто сравнивают с PRUIX:
PRUIX с VOOPRUIX с VTIPRUIX с FXAIXPRUIX с POMIXPRUIX с TRAIXPRUIX с PEXMXPRUIX с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с PRCOX:
PRCOX с SWPPXPRCOX с PRWAXPRCOX с PRDGXPRCOX с PRBLXPRCOX с VTCLXPRCOX с TRBUXPRCOX с ^GSPC

Сравнение комиссий PRUIX и PRCOX

PRUIX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PRCOX в 0.42%.

PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

Доходность на риск

PRUIX vs. PRCOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUIX
Ранг доходности на риск PRUIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUIX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PRCOX
Ранг доходности на риск PRCOX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRCOX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRCOX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRCOX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRCOX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRCOX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUIX c PRCOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUIXPRCOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.97

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

1.49

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.29

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.94

6.07

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUIX vs. PRCOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRCOX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUIX и PRCOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUIXPRCOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.97

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.72

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.80

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.55

+0.24

Корреляция

Корреляция между PRUIX и PRCOX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUIX и PRCOX

Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности PRCOX в 1.80%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		3.99%3.78%1.28%1.44%1.69%1.64%2.09%2.25%2.77%1.39%2.16%0.00%
PRCOX
T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund		1.80%1.72%0.64%1.17%1.28%3.71%1.04%1.39%5.60%7.02%7.28%8.76%

Просадки

Сравнение просадок PRUIX и PRCOX

Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, что меньше максимальной просадки PRCOX в -53.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и PRCOX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUIXPRCOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-53.96%

+20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.19%

+0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-24.94%

+0.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-34.42%

+0.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.25%

-6.57%

+0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-9.22%

+4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

2.59%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUIX и PRCOX

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и T. Rowe Price U.S. Equity Research Fund (PRCOX) имеют волатильность 5.35% и 5.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUIXPRCOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.35%

5.63%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.48%

9.35%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.28%

18.35%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

17.33%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.08%

18.33%

-0.25%