PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRUIX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRUIX с VOO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

PRUIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PRUIX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRUIX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		-7.08%19.40%24.95%26.24%-18.14%28.62%18.31%31.63%-4.44%21.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-4.42%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Доходность по периодам

С начала года, PRUIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -4.42%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRUIX имеют среднегодовую доходность 13.81%, а акции VOO немного впереди с 14.05%.

PRUIX

1 день
-0.39%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
-3.34%
1 год
15.92%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.66%
10 лет*
13.81%

VOO

1 день
2.86%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-4.42%
6 месяцев
-1.84%
1 год
17.67%
3 года*
18.27%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с PRUIX:
PRUIX с VTIPRUIX с FXAIXPRUIX с POMIXPRUIX с PRCOXPRUIX с TRAIXPRUIX с PEXMXPRUIX с SRU-UN.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий PRUIX и VOO

PRUIX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

PRUIX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRUIX
Ранг доходности на риск PRUIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRUIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRUIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRUIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRUIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRUIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRUIX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRUIXVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.98

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.50

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.53

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

7.29

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRUIX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRUIX на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRUIX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRUIXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.98

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.70

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.78

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.83

-0.06

Корреляция

Корреляция между PRUIX и VOO составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRUIX и VOO

Дивидендная доходность PRUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности VOO в 1.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRUIX
T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class		4.10%3.78%1.28%1.44%1.69%1.64%2.09%2.25%2.77%1.39%2.16%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.19%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок PRUIX и VOO

Максимальная просадка PRUIX за все время составила -33.80%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRUIX и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

PRUIXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.80%

-33.99%

+0.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.98%

-0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.52%

-24.52%

0.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.80%

-33.99%

+0.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.91%

-6.29%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-3.72%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.52%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PRUIX и VOO

Текущая волатильность для T. Rowe Price Equity Index 500 Fund - I Class (PRUIX) составляет 4.24%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что PRUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRUIXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.24%

5.29%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.03%

9.44%

-0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.09%

18.10%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

16.82%

+0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.06%

17.99%

+0.07%