PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDGX с FDGFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRDGX с FDGFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX).

PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. FDGFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 27 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности PRDGX и FDGFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PRDGX и FDGFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		-0.55%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		-0.09%22.48%27.58%17.86%-11.61%27.96%2.20%28.75%-7.23%18.05%

Доходность по периодам

С начала года, PRDGX показывает доходность -0.55%, что значительно ниже, чем у FDGFX с доходностью -0.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRDGX имеют среднегодовую доходность 12.31%, а акции FDGFX немного впереди с 12.41%.

PRDGX

1 день
1.97%
1 месяц
-5.22%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
1.72%
1 год
11.40%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.49%
10 лет*
12.31%

FDGFX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.30%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
4.77%
1 год
28.24%
3 года*
21.74%
5 лет*
13.54%
10 лет*
12.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Fidelity Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с VIGPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOXPRDGX с PREIX
Часто сравнивают с FDGFX:
FDGFX с FCNTXFDGFX с SCHDFDGFX с FGRIXFDGFX с FXAIXFDGFX с FEQTXFDGFX с VOOFDGFX с FSKAX

Сравнение комиссий PRDGX и FDGFX

PRDGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии FDGFX в 0.48%.

PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund

Доходность на риск

PRDGX vs. FDGFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FDGFX
Ранг доходности на риск FDGFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDGFX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDGFX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDGFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDGFX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDGX c FDGFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PRDGXFDGFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.53

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.15

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.13

2.41

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.36

10.70

-5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PRDGX vs. FDGFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDGX на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа FDGFX равного 1.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDGX и FDGFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PRDGXFDGFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.53

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.65

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.50

+0.15

Корреляция

Корреляция между PRDGX и FDGFX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDGX и FDGFX

Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.14%, что меньше доходности FDGFX в 9.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.14%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%
FDGFX
Fidelity Dividend Growth Fund		9.36%9.35%9.81%3.48%11.46%7.81%1.89%4.84%22.93%15.35%1.58%8.44%

Просадки

Сравнение просадок PRDGX и FDGFX

Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, что меньше максимальной просадки FDGFX в -60.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и FDGFX.

Загрузка...

Показатели просадок

PRDGXFDGFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-60.77%

+10.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.28%

-12.19%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-21.37%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-41.29%

+8.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.50%

-7.30%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-7.56%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.74%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDGX и FDGFX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) составляет 4.13%, в то время как у Fidelity Dividend Growth Fund (FDGFX) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDGFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PRDGXFDGFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

6.38%

-2.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.61%

10.95%

-3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.09%

19.12%

-4.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.08%

16.56%

-2.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.87%

19.17%

-3.30%