Сравнение PRDGX с VDIGX
PRDGX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.) and VDIGX (Vanguard Dividend Growth Fund) are both mutual funds - PRDGX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while VDIGX is a Dividend fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past 10 years, PRDGX returned 12.95%/yr vs 12.36%/yr for VDIGX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. PRDGX charges 0.64%/yr vs 0.20%/yr for VDIGX.
Доходность
Сравнение доходности PRDGX и VDIGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PRDGX показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 7.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRDGX имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции VDIGX немного отстают с 12.36%.
PRDGX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 12.65%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.95%
- Всё время*
- 10.55%
VDIGX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 1.62%
- 6 месяцев
- 5.19%
- С начала года
- 7.15%
- 1 год
- 13.20%
- 3 года*
- 14.83%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 12.36%
- Всё время*
- 9.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам PRDGX и VDIGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 12.65% | 14.74% | 13.48% | 13.68% | -10.22% | 26.03% | 13.92% | 31.76% | -1.06% | 18.89% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 7.15% | 11.11% | 20.84% | 8.11% | -4.89% | 24.86% | 12.04% | 30.94% | 0.08% | 19.32% |
Correlation
The correlation between PRDGX and VDIGX is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.91 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1992 г. | 0.87 |
The correlation between PRDGX and VDIGX has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDGX vs. VDIGX — Ранг доходности на риск
PRDGX
VDIGX
Сравнение PRDGX c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRDGX | VDIGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 1.42 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 5.61 | +5.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRDGX и VDIGX
Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и VDIGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDGX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -45.23% | -4.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -9.09% | +1.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | -10.23% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -16.18% | -3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -32.98% | -0.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -6.62% | +1.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 2.29% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDGX и VDIGX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) составляет 2.67%, в то время как у Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) волатильность равна 2.99%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDGX | VDIGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.99% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 7.98% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 10.28% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 13.87% | +0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 15.68% | +0.15% |
Сравнение комиссий PRDGX и VDIGX
PRDGX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDGX и VDIGX
Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что меньше доходности VDIGX в 22.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 7.19% | 8.02% | 4.66% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 2.33% | 3.67% | 1.82% | 3.07% | 7.57% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 22.91% | 21.90% | 21.94% | 2.29% | 6.06% | 5.45% | 2.83% | 4.70% | 8.72% | 5.16% | 2.86% | 5.70% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, PRDGX and VDIGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VDIGX has higher volatility (2.99%) compared to PRDGX (2.67%). In terms of maximum drawdown, PRDGX dropped -49.79% vs VDIGX's -45.23%.
PRDGX currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDGX и VDIGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор