Сравнение PRDGX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PRDGX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 30 дек. 1992 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PRDGX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRDGX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | -0.27% | 14.74% | 13.48% | 13.68% | -10.22% | 26.03% | 13.92% | 31.76% | -1.06% | 18.89% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.35% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PRDGX показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRDGX имеют среднегодовую доходность 12.34%, а акции SCHD немного отстают с 12.30%.
PRDGX
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 11.19%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 9.55%
- 10 лет*
- 12.34%
SCHD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.44%
- С начала года
- 12.35%
- 6 месяцев
- 13.88%
- 1 год
- 13.89%
- 3 года*
- 11.70%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 12.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRDGX и SCHD
PRDGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PRDGX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PRDGX
SCHD
Сравнение PRDGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRDGX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.89 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 1.34 | -0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.09 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.97 | 3.69 | +1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRDGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.89 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.58 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.74 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PRDGX и SCHD составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDGX и SCHD
Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.12%, что больше доходности SCHD в 3.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 8.12% | 8.02% | 4.66% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 2.33% | 3.67% | 1.82% | 3.07% | 7.57% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.45% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PRDGX и SCHD
Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRDGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -33.37% | -16.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.14% | -9.02% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -16.85% | -2.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -33.37% | +0.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.23% | -3.27% | -1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -3.34% | -2.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.39% | 3.76% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDGX и SCHD
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) имеет более высокую волатильность в 4.06% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRDGX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.06% | 2.35% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 7.93% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.06% | 15.69% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 14.40% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.87% | 16.69% | -0.82% |