PortfoliosLab logo
Сравнение PRDGX с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PRDGX и SCHD составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности PRDGX и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
305.96%
371.83%
PRDGX
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRDGX:

0.22

SCHD:

0.18

Коэф-т Сортино

PRDGX:

0.42

SCHD:

0.36

Коэф-т Омега

PRDGX:

1.06

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

PRDGX:

0.21

SCHD:

0.18

Коэф-т Мартина

PRDGX:

0.74

SCHD:

0.63

Индекс Язвы

PRDGX:

4.79%

SCHD:

4.49%

Дневная вол-ть

PRDGX:

16.02%

SCHD:

16.01%

Макс. просадка

PRDGX:

-52.60%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

PRDGX:

-9.11%

SCHD:

-11.06%

Доходность по периодам

С начала года, PRDGX показывает доходность -0.48%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью -4.75%. За последние 10 лет акции PRDGX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 8.95% против 10.39% соответственно.


PRDGX

С начала года

-0.48%

1 месяц

-1.71%

6 месяцев

-5.86%

1 год

3.36%

5 лет

10.96%

10 лет

8.95%

SCHD

С начала года

-4.75%

1 месяц

-6.49%

6 месяцев

-7.26%

1 год

3.70%

5 лет

12.33%

10 лет

10.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRDGX и SCHD

PRDGX берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PRDGX: 0.62%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRDGX и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PRDGX
Ранг риск-скорректированной доходности PRDGX, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRDGX c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PRDGX, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PRDGX: 0.22
SCHD: 0.18
Коэффициент Сортино PRDGX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PRDGX: 0.42
SCHD: 0.36
Коэффициент Омега PRDGX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PRDGX: 1.06
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара PRDGX, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PRDGX: 0.21
SCHD: 0.18
Коэффициент Мартина PRDGX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PRDGX: 0.74
SCHD: 0.63

Показатель коэффициента Шарпа PRDGX на текущий момент составляет 0.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHD равному 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDGX и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.18
PRDGX
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDGX и SCHD

Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности SCHD в 4.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
1.04%1.02%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.03%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PRDGX и SCHD

Максимальная просадка PRDGX за все время составила -52.60%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.11%
-11.06%
PRDGX
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности PRDGX и SCHD

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.23%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.84%
11.23%
PRDGX
SCHD