Сравнение PRDGX с VIG
PRDGX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - PRDGX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. PRDGX is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past 10 years, PRDGX returned 12.95%/yr vs 13.18%/yr for VIG. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. PRDGX charges 0.64%/yr vs 0.04%/yr for VIG.
Доходность
Сравнение доходности PRDGX и VIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRDGX показывает доходность 12.65%, а VIG немного ниже – 12.10%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRDGX имеют среднегодовую доходность 12.95%, а акции VIG немного впереди с 13.18%.
PRDGX
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- 9.46%
- С начала года
- 12.65%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- 10.17%
- 10 лет*
- 12.95%
- Всё время*
- 10.55%
VIG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.24%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 12.10%
- 1 год
- 20.57%
- 3 года*
- 16.49%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 10.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $246.24M | $242.12M | $261.98M |
Сравнение доходности по годам PRDGX и VIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 12.65% | 14.74% | 13.48% | 13.68% | -10.22% | 26.03% | 13.92% | 31.76% | -1.06% | 18.89% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 12.10% | 14.17% | 16.99% | 14.51% | -9.80% | 23.76% | 15.43% | 29.62% | -2.08% | 22.22% |
Correlation
The correlation between PRDGX and VIG is 0.95 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.95 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г. | 0.96 |
The correlation between PRDGX and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PRDGX vs. VIG — Ранг доходности на риск
PRDGX
VIG
Сравнение PRDGX c VIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PRDGX | VIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.37 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.70 | 2.61 | +0.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.26 | 10.62 | +0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PRDGX и VIG
Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и VIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PRDGX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.79% | -46.81% | -2.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.34% | -7.91% | +0.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.15% | -14.95% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.31% | -20.39% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.18% | -31.72% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -5.47% | +0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 1.94% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRDGX и VIG
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) составляет 2.67%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PRDGX | VIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.67% | 2.98% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.52% | 7.70% | -0.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.88% | 10.09% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 14.21% | -0.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.83% | 16.03% | -0.20% |
Сравнение комиссий PRDGX и VIG
PRDGX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRDGX и VIG
Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.19%, что больше доходности VIG в 1.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRDGX T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. | 7.19% | 8.02% | 4.66% | 2.78% | 3.81% | 2.00% | 1.03% | 2.33% | 3.67% | 1.82% | 3.07% | 7.57% |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | 1.47% | 1.62% | 1.73% | 1.88% | 1.96% | 1.55% | 1.63% | 1.71% | 2.08% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, PRDGX and VIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIG has higher volatility (2.98%) compared to PRDGX (2.67%). In terms of maximum drawdown, PRDGX dropped -49.79% vs VIG's -46.81%.
VIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PRDGX и VIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор