PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PRDGX с VIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PRDGX с VIG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PRDGX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.) and VIG (Vanguard Dividend Appreciation ETF) are both funds - PRDGX is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while VIG is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index. PRDGX is actively managed, while VIG is passively managed. Over the past 10 years, PRDGX returned 13.21%/yr vs 13.34%/yr for VIG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PRDGX charges 0.64%/yr vs 0.04%/yr for VIG.

Доходность

Сравнение доходности PRDGX и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PRDGX показывает доходность 8.54%, что значительно выше, чем у VIG с доходностью 6.98%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PRDGX имеют среднегодовую доходность 13.21%, а акции VIG немного впереди с 13.34%.

PRDGX

1 день
0.15%
1 месяц
1.74%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.79%
1 год
18.04%
3 года*
15.62%
5 лет*
10.33%
10 лет*
13.21%

VIG

1 день
-0.51%
1 месяц
0.48%
С начала года
6.98%
6 месяцев
6.28%
1 год
18.42%
3 года*
15.85%
5 лет*
10.82%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PRDGX и VIG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		8.54%14.74%13.48%13.68%-10.22%26.03%13.92%31.76%-1.06%18.89%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		6.98%14.17%16.99%14.51%-9.80%23.76%15.43%29.62%-2.08%22.22%

Correlation

The correlation between PRDGX and VIG is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2006 г.

0.96

The correlation between PRDGX and VIG has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.

Vanguard Dividend Appreciation ETF

Часто сравнивают с PRDGX:
PRDGX с VDIGXPRDGX с SCHDPRDGX с FDGFXPRDGX с PRFDXPRDGX с VOOPRDGX с PRCOXPRDGX с PREIX
Часто сравнивают с VIG:
VIG с SCHDVIG с VYMVIG с VOOVIG с DGROVIG с VDIGXVIG с VTIVIG с VTV

Доходность на риск

PRDGX vs. VIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PRDGX
Ранг доходности на риск PRDGX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRDGX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRDGX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRDGX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRDGX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRDGX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VIG
Ранг доходности на риск VIG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PRDGX c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PRDGXVIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.83

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.66

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.34

+0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.76

9.44

+1.32

PRDGX vs. VIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PRDGX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIG равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRDGX и VIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PRDGX и VIG

Максимальная просадка PRDGX за все время составила -49.79%, что больше максимальной просадки VIG в -46.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRDGX и VIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PRDGXVIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.79%

-46.81%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.34%

-7.91%

+0.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

-14.95%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.31%

-20.39%

+1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.18%

-31.72%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-1.13%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.41%

-5.50%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.79%

1.96%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PRDGX и VIG

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) составляет 2.73%, в то время как у Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что PRDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PRDGXVIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.89%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

7.70%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.87%

10.14%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.06%

14.23%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.89%

16.04%

-0.15%

Сравнение комиссий PRDGX и VIG

PRDGX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VIG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRDGX и VIG

Дивидендная доходность PRDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.46%, что больше доходности VIG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.		7.46%8.02%4.66%2.78%3.81%2.00%1.03%2.33%3.67%1.82%3.07%7.57%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF		1.47%1.62%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PRDGX and VIG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIG has higher volatility (2.89%) compared to PRDGX (2.73%). In terms of maximum drawdown, PRDGX dropped -49.79% vs VIG's -46.81%.

PRDGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PRDGX и VIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор