PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TR с PG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TR с PG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TR in Confectioners, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, TR returned 3.00%/yr vs 8.64%/yr for PG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TR и PG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и The Procter & Gamble Company (PG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TR показывает доходность 7.02%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 2.74%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 3.00% против 8.64% соответственно.

TR

1 день
-1.07%
1 месяц
-10.64%
С начала года
7.02%
6 месяцев
5.55%
1 год
13.98%
3 года*
3.63%
5 лет*
5.88%
10 лет*
3.00%

PG

1 день
-0.98%
1 месяц
-0.90%
С начала года
2.74%
6 месяцев
6.43%
1 год
-8.99%
3 года*
2.29%
5 лет*
4.10%
10 лет*
8.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TR и PG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.		7.02%17.87%1.36%-18.76%22.25%27.01%-12.02%3.23%-7.18%-4.77%
PG
The Procter & Gamble Company		2.74%-12.26%17.25%-0.86%-5.05%20.52%14.15%39.70%3.57%12.69%

Correlation

The correlation between TR and PG is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г.

0.28

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TR:

$2.85B

PG:

$350.63B

EPS

TR:

$1.36

PG:

$5.23

Коэффициент P/E

TR:

27.99

PG:

27.76

Коэффициент PEG

TR:

2.36

PG:

6.79

Коэффициент P/S

TR:

3.79

PG:

4.07

Коэффициент P/B

TR:

3.00

PG:

6.50

Общая выручка (12 мес.)

TR:

$735.61M

PG:

$86.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

TR:

$257.59M

PG:

$43.64B

EBITDA (12 мес.)

TR:

$138.31M

PG:

$22.63B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tootsie Roll Industries, Inc.

The Procter & Gamble Company

Часто сравнивают с TR:
TR с VOOTR с HSYTR с GISTR с BNDTR с NTSXTR с PMTR с MDLZ
Часто сравнивают с PG:
PG с KOPG с ULPG с CLPG с KMBPG с SPYPG с COSTPG с JNJ.DE

Доходность на риск

TR vs. PG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TR
Ранг доходности на риск TR: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TR: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
PG
Ранг доходности на риск PG: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PG: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PG: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PG: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PG: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TR c PG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TRPGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
-0.48

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.86
-0.58

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

0.94

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.70

-0.58

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.60

-1.04

+2.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TR vs. PG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TR на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа PG равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TR и PG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TRPGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.48

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.23

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.46

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.46

-0.15

Просадки

Сравнение просадок TR и PG

Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и PG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TRPGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.74%

-54.25%

+9.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.03%

-15.52%

-4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.37%

-21.15%

-3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.41%

-23.77%

-12.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.41%

-23.77%

-12.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.24%

-15.91%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.76%

-12.16%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.76%

8.93%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TR и PG

Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 9.00% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TRPGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.00%

7.01%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.41%

15.32%

+1.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.36%

18.65%

+7.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.97%

17.79%

+7.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.27%

19.05%

+6.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TR и PG

Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности PG в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PG
The Procter & Gamble Company		2.94%2.91%2.36%2.55%2.38%2.08%2.24%2.37%3.09%2.98%3.18%3.31%
TR
Tootsie Roll Industries, Inc.		0.93%0.98%1.11%1.08%0.85%0.99%1.21%1.05%1.08%0.99%0.91%1.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TR и PG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20222023202420252026
151.54M
21.24B
(TR) Общая выручка
(PG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TR и PG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Tootsie Roll Industries, Inc. и The Procter & Gamble Company.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20222023202420252026
32.8%
49.5%
Активы портфеля
TR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.

PG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.

TR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.

PG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.

TR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.

PG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.

Часто задаваемые вопросы

TR and PG have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TR has higher volatility (9.00%) compared to PG (7.01%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs PG's -54.25%.

TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TR и PG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор