Сравнение TR с PG
TR (Tootsie Roll Industries, Inc.) and PG (The Procter & Gamble Company) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — TR in Confectioners, PG in Household & Personal Products. Over the past 10 years, TR returned 3.44%/yr vs 8.53%/yr for PG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TR и PG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TR показывает доходность 10.22%, что значительно выше, чем у PG с доходностью 5.59%. За последние 10 лет акции TR уступали акциям PG по среднегодовой доходности: 3.44% против 8.53% соответственно.
TR
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 7.67%
- 6 месяцев
- 8.03%
- С начала года
- 10.22%
- 1 год
- 8.69%
- 3 года*
- 8.27%
- 5 лет*
- 7.15%
- 10 лет*
- 3.44%
- Всё время*
- 7.80%
PG
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- 4.70%
- С начала года
- 5.59%
- 1 год
- -1.76%
- 3 года*
- 1.56%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 8.53%
- Всё время*
- 10.13%
Сравнение доходности по годам TR и PG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 10.22% | 17.87% | 1.36% | -18.76% | 22.25% | 27.01% | -12.02% | 3.23% | -7.18% | -4.77% |
PG The Procter & Gamble Company | 5.59% | -12.26% | 17.25% | -0.86% | -5.05% | 20.52% | 14.15% | 39.70% | 3.57% | 12.69% |
Correlation
The correlation between TR and PG is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 1987 г. | 0.28 |
The correlation between TR and PG shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.40 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TR:
$2.93B
PG:
$347.29B
TR:
$1.35
PG:
$5.24
TR:
28.82
PG:
28.45
TR:
2.43
PG:
6.96
TR:
3.90
PG:
4.17
TR:
3.09
PG:
6.68
TR:
$735.61M
PG:
$86.72B
TR:
$257.59M
PG:
$43.64B
TR:
$138.31M
PG:
$22.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TR vs. PG — Ранг доходности на риск
TR
PG
Сравнение TR c PG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) и The Procter & Gamble Company (PG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TR | PG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.00 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | -0.11 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | -0.20 | +1.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TR и PG
Максимальная просадка TR за все время составила -44.74%, что меньше максимальной просадки PG в -54.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TR и PG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TR | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.74% | -54.25% | +9.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.03% | -15.52% | -4.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.03% | -21.15% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.41% | -23.77% | -12.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.41% | -23.77% | -12.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.71% | -13.57% | +0.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.75% | -12.17% | -4.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.94% | 8.87% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности TR и PG
Tootsie Roll Industries, Inc. (TR) имеет более высокую волатильность в 10.02% по сравнению с The Procter & Gamble Company (PG) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что TR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TR | PG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.02% | 7.35% | +2.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.98% | 15.86% | +3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.52% | 19.69% | +6.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.11% | 18.08% | +7.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.37% | 19.17% | +6.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TR и PG
Дивидендная доходность TR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности PG в 2.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PG The Procter & Gamble Company | 2.15% | 2.91% | 2.36% | 2.55% | 2.38% | 2.08% | 2.24% | 2.37% | 3.09% | 2.98% | 3.18% | 3.31% |
TR Tootsie Roll Industries, Inc. | 0.91% | 0.98% | 1.11% | 1.08% | 0.85% | 0.99% | 1.21% | 1.05% | 1.08% | 0.99% | 0.91% | 1.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TR и PG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tootsie Roll Industries, Inc. и The Procter & Gamble Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TR и PG
TR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о валовой прибыли в 49.77M при выручке в 151.54M, что соответствует валовой рентабельности в 32.8%.
PG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о валовой прибыли в 10.51B при выручке в 21.24B, что соответствует валовой рентабельности в 49.5%.
TR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.21M при выручке в 151.54M, что соответствует операционной рентабельности 15.3%.
PG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила об операционной прибыли в 4.58B при выручке в 21.24B, что соответствует операционной рентабельности 21.6%.
TR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Tootsie Roll Industries, Inc. сообщила о чистой прибыли в 17.66M при выручке в 151.54M, что соответствует чистой рентабельности 11.7%.
PG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Procter & Gamble Company сообщила о чистой прибыли в 18.50M при выручке в 21.24B, что соответствует чистой рентабельности 0.1%.
Часто задаваемые вопросы
TR and PG have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TR has higher volatility (10.02%) compared to PG (7.35%). In terms of maximum drawdown, TR dropped -44.74% vs PG's -54.25%.
TR currently has the higher Sharpe Ratio (0.33 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TR и PG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор