PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSMX с SWSSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQSMX с SWSSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX).

TQSMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. SWSSX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 19 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности TQSMX и SWSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQSMX и SWSSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQSMX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund		1.27%13.55%16.34%21.72%-13.07%21.85%11.68%30.19%-10.91%15.44%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		0.90%12.88%11.57%17.07%-20.43%14.77%20.12%25.63%-11.19%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, TQSMX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у SWSSX с доходностью 0.90%. За последние 10 лет акции TQSMX превзошли акции SWSSX по среднегодовой доходности: 11.58% против 9.87% соответственно.

TQSMX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.09%
1 год
21.32%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.58%

SWSSX

1 день
3.48%
1 месяц
-5.84%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.87%
1 год
25.74%
3 года*
13.11%
5 лет*
3.50%
10 лет*
9.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund

Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Часто сравнивают с TQSMX:
TQSMX с FHLCTQSMX с FCNTXTQSMX с FUTYTQSMX с AVUVXTQSMX с FGRTXTQSMX с VSCIXTQSMX с BOSOX
Часто сравнивают с SWSSX:
SWSSX с SCHASWSSX с SWPPXSWSSX с SWSCXSWSSX с SFSNXSWSSX с VSMAXSWSSX с VSIAXSWSSX с VBR

Сравнение комиссий TQSMX и SWSSX

TQSMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии SWSSX в 0.04%.

TQSMX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares

Доходность на риск

TQSMX vs. SWSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSMX
Ранг доходности на риск TQSMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSMX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
SWSSX
Ранг доходности на риск SWSSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWSSX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWSSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWSSX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWSSX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWSSX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSMX c SWSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSMXSWSSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.11

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.66

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

1.81

-0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

6.78

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSMX vs. SWSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSMX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWSSX равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSMX и SWSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSMXSWSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.11

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.16

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.41

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.34

+0.27

Корреляция

Корреляция между TQSMX и SWSSX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSMX и SWSSX

Дивидендная доходность TQSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности SWSSX в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQSMX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund		1.85%1.87%6.48%3.39%6.06%1.40%0.81%1.18%2.12%0.35%0.00%0.00%
SWSSX
Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares		1.28%1.29%1.66%1.49%1.32%8.88%2.55%6.12%10.45%5.22%4.10%6.92%

Просадки

Сравнение просадок TQSMX и SWSSX

Максимальная просадка TQSMX за все время составила -40.66%, что меньше максимальной просадки SWSSX в -60.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSMX и SWSSX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQSMXSWSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-60.34%

+19.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-13.90%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-31.93%

+8.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-41.81%

+1.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-7.91%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-10.78%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.71%

-0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSMX и SWSSX

T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Schwab Small-Cap Index Fund-Select Shares (SWSSX) имеют волатильность 7.47% и 7.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQSMXSWSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

7.53%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

14.53%

-2.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

23.31%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

22.62%

-3.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

24.05%

-3.77%