PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSMX с AVUVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQSMX с AVUVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQSMX (T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund) and AVUVX (Avantis U.S. Small Cap Value Fund) are both mutual funds - TQSMX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while AVUVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Avantis Investors. Over the past 5 years, TQSMX returned 11.36%/yr vs 10.98%/yr for AVUVX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. TQSMX charges 0.87%/yr vs 0.25%/yr for AVUVX.

Доходность

Сравнение доходности TQSMX и AVUVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQSMX показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у AVUVX с доходностью 18.39%.

TQSMX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.90%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.48%
1 год
30.54%
3 года*
20.07%
5 лет*
11.36%
10 лет*
12.59%

AVUVX

1 день
-0.87%
1 месяц
0.39%
С начала года
18.39%
6 месяцев
17.78%
1 год
39.17%
3 года*
19.60%
5 лет*
10.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQSMX и AVUVX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQSMX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund		14.91%12.75%16.34%21.72%-13.07%21.85%11.68%2.80%
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		18.39%8.88%8.83%22.96%-4.74%40.31%10.64%4.95%

Correlation

The correlation between TQSMX and AVUVX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2019 г.

0.91

The correlation between TQSMX and AVUVX has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund

Avantis U.S. Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с TQSMX:
TQSMX с FGRTXTQSMX с VSEQXTQSMX с FMCSXTQSMX с DFISXTQSMX с FCNTXTQSMX с FUTYTQSMX с CSMDX
Часто сравнивают с AVUVX:
AVUVX с AVUVAVUVX с SCHDAVUVX с RWJAVUVX с DFSVXAVUVX с AVDVXAVUVX с ADVDXAVUVX с DGEIX

Доходность на риск

TQSMX vs. AVUVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSMX
Ранг доходности на риск TQSMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSMX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVUVX
Ранг доходности на риск AVUVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUVX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUVX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUVX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUVX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUVX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSMX c AVUVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSMXAVUVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
2.19

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.14

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

4.66

-1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

14.23

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSMX vs. AVUVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSMX на текущий момент составляет 1.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUVX равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSMX и AVUVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSMXAVUVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

2.19

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.49

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.57

+0.09

Просадки

Сравнение просадок TQSMX и AVUVX

Максимальная просадка TQSMX за все время составила -40.66%, что меньше максимальной просадки AVUVX в -50.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSMX и AVUVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQSMXAVUVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-50.24%

+9.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-8.25%

-2.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-28.81%

+4.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-28.81%

+4.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.87%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-7.74%

+2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.70%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSMX и AVUVX

T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Avantis U.S. Small Cap Value Fund (AVUVX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что TQSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQSMXAVUVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.19%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

11.53%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

17.63%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

22.74%

-3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

28.80%

-8.46%

Сравнение комиссий TQSMX и AVUVX

TQSMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии AVUVX в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSMX и AVUVX

Дивидендная доходность TQSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности AVUVX в 5.99%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVUVX
Avantis U.S. Small Cap Value Fund		5.99%7.09%4.11%1.57%8.07%5.83%0.73%0.14%0.00%0.00%
TQSMX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund		1.00%1.15%6.48%3.39%6.06%1.40%0.81%1.18%2.12%0.35%

Часто задаваемые вопросы

TQSMX and AVUVX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQSMX has higher volatility (5.07%) compared to AVUVX (4.19%). In terms of maximum drawdown, TQSMX dropped -40.66% vs AVUVX's -50.24%.

AVUVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQSMX и AVUVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор