- CUSIP
- 779917509
- Эмитент
- T. Rowe Price
- Дата выпуска
- 26 февр. 2016 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TQSMX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) прибавил 14.9% с начала года. Текущая цена акции TQSMX — $29. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TQSMX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,713.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) показал доход в 14.91% с начала года и 30.54% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TQSMX составила 12.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 14.91%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 30.54%
- 3 года*
- 20.07%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 12.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TQSMX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 февр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.18%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 65% месяцев были с положительной доходностью, а 35% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -19.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TQSMX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -14.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.04% | 2.60% | -6.03% | 9.59% | 3.11% | 0.42% | 14.91% | ||||||
| 2025 | 4.47% | -3.64% | -6.10% | -1.45% | 5.32% | 4.19% | 1.21% | 4.83% | 1.92% | -0.16% | 1.80% | 0.37% | 12.75% |
| 2024 | 0.24% | 5.42% | 5.55% | -5.56% | 4.60% | -1.89% | 6.68% | 0.46% | 0.96% | -1.41% | 9.16% | -7.58% | 16.34% |
| 2023 | 9.57% | -0.94% | -4.41% | -0.22% | -1.65% | 8.61% | 4.38% | -2.96% | -4.12% | -5.30% | 8.73% | 10.06% | 21.72% |
| 2022 | -6.73% | 0.85% | 0.10% | -6.41% | 1.91% | -9.27% | 10.61% | -3.63% | -8.83% | 10.27% | 5.25% | -5.43% | -13.07% |
| 2021 | -0.11% | 6.58% | 2.95% | 3.64% | -0.30% | -0.05% | 0.40% | 3.01% | -2.93% | 5.04% | -3.15% | 5.40% | 21.85% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund has an annualized alpha of -0.67%, beta of 1.03, and R2 of 0.83 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 01, 2016.
- With beta of 1.03 and R2 of 0.83, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -0.67%
- Бета
- 1.03
- R²
- 0.83
- Участие в росте
- 100.12%
- Участие в снижении
- 103.86%
Комиссия
Комиссия TQSMX составляет 0.87%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TQSMX имеет ранг 51 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TQSMX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 2.98 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.72 | 13.78 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.29 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.29 | $0.29 | $1.47 | $0.70 | $1.06 | $0.30 | $0.15 | $0.19 | $0.27 | $0.05 |
Дивидендный доход | 1.00% | 1.15% | 6.48% | 3.39% | 6.06% | 1.40% | 0.81% | 1.18% | 2.12% | 0.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.70 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.06 | $1.06 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund показал максимальную просадку в 40.66%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 166 торговых сессий.
Текущая просадка T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund составляет 0.31%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.66%март 2020 г. | 1mo 1d | 7mo 28d | 8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -23.82%апр. 2025 г. | 4mo 13d | 4mo 21d | 9mo 4dнояб. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -23.20%дек. 2018 г. | 3mo 26d | 7mo 2d | 10mo 28dавг. 2018 г. - июль 2019 г. |
Медвежий рынок2022 | -22.52%сент. 2022 г. | 10mo 13d | 1y 2mo | 2y 26dнояб. 2021 г. - дек. 2023 г. |
Коррекция 2026 года2026 | -10.38%март 2026 г. | 1mo 5d | 18d | 1mo 23dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| TQSMX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.66% | -56.78% | +16.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.38% | -9.10% | -1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.82% | -18.90% | -4.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -25.43% | +1.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -33.92% | -6.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.33% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.17% | -10.72% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | 1.97% | +0.61% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TQSMX
Добавьте T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TQSMX