PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSMX с FHLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQSMX с FHLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQSMX (T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund) and FHLC (Fidelity MSCI Health Care Index ETF) are both funds - TQSMX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while FHLC is a Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI USA IMI Health Care Index. TQSMX is actively managed, while FHLC is passively managed. Over the past 10 years, TQSMX returned 12.59%/yr vs 9.40%/yr for FHLC. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQSMX charges 0.87%/yr vs 0.08%/yr for FHLC.

Доходность

Сравнение доходности TQSMX и FHLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQSMX показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции TQSMX превзошли акции FHLC по среднегодовой доходности: 12.59% против 9.40% соответственно.

TQSMX

1 день
-0.21%
1 месяц
1.90%
С начала года
14.91%
6 месяцев
14.48%
1 год
30.54%
3 года*
20.07%
5 лет*
11.36%
10 лет*
12.59%

FHLC

1 день
2.97%
1 месяц
4.17%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-0.68%
1 год
17.55%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.11%
10 лет*
9.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQSMX и FHLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQSMX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund		14.91%12.75%16.34%21.72%-13.07%21.85%11.68%30.19%-10.91%15.44%
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		-1.05%15.42%2.48%2.58%-5.55%20.39%18.13%21.94%4.71%23.34%

Correlation

The correlation between TQSMX and FHLC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2016 г.

0.66

The correlation between TQSMX and FHLC shifts across timeframes, from 0.46 (1 year) to 0.66 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund

Fidelity MSCI Health Care Index ETF

Часто сравнивают с TQSMX:
TQSMX с AVUVXTQSMX с FGRTXTQSMX с VSEQXTQSMX с FMCSXTQSMX с FCNTXTQSMX с FUTYTQSMX с DFISX
Часто сравнивают с FHLC:
FHLC с VHTFHLC с XLVFHLC с FSPHXFHLC с IHIFHLC с FSHCXFHLC с IXJFHLC с VOO

Доходность на риск

TQSMX vs. FHLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSMX
Ранг доходности на риск TQSMX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSMX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSMX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSMX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSMX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSMX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FHLC
Ранг доходности на риск FHLC: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FHLC: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FHLC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FHLC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FHLC: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FHLC: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSMX c FHLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSMXFHLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.21

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
1.88

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.70

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

4.27

+7.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSMX vs. FHLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSMX на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа FHLC равного 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSMX и FHLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSMXFHLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.86

1.21

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.34

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.56

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.62

+0.05

Просадки

Сравнение просадок TQSMX и FHLC

Максимальная просадка TQSMX за все время составила -40.66%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSMX и FHLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQSMXFHLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-28.76%

-11.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-10.38%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-16.87%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-17.73%

-6.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-28.76%

-11.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-4.20%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-5.19%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

4.12%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSMX и FHLC

T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) имеют волатильность 5.07% и 4.95% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQSMXFHLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.07%

4.95%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.56%

10.52%

+2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.31%

14.62%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

15.02%

+4.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.34%

16.84%

+3.50%

Сравнение комиссий TQSMX и FHLC

TQSMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSMX и FHLC

Дивидендная доходность TQSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности FHLC в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FHLC
Fidelity MSCI Health Care Index ETF		1.38%1.40%1.51%1.40%1.30%1.16%1.45%1.18%1.38%1.38%1.40%2.07%
TQSMX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund		1.00%1.15%6.48%3.39%6.06%1.40%0.81%1.18%2.12%0.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TQSMX and FHLC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQSMX has higher volatility (5.07%) compared to FHLC (4.95%). In terms of maximum drawdown, TQSMX dropped -40.66% vs FHLC's -28.76%.

TQSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQSMX и FHLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор