Сравнение TQSMX с FHLC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC).
TQSMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. FHLC - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Health Care Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TQSMX и FHLC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQSMX и FHLC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.27% | 13.55% | 16.34% | 21.72% | -13.07% | 21.85% | 11.68% | 30.19% | -10.91% | 15.44% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | -4.22% | 15.42% | 2.48% | 2.58% | -5.55% | 20.39% | 18.13% | 21.94% | 4.71% | 23.34% |
Доходность по периодам
С начала года, TQSMX показывает доходность 1.27%, что значительно выше, чем у FHLC с доходностью -4.22%. За последние 10 лет акции TQSMX превзошли акции FHLC по среднегодовой доходности: 11.58% против 9.68% соответственно.
TQSMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.58%
FHLC
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -5.85%
- С начала года
- -4.22%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 7.33%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 5.23%
- 10 лет*
- 9.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSMX и FHLC
TQSMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FHLC в 0.08%.
Доходность на риск
TQSMX vs. FHLC — Ранг доходности на риск
TQSMX
FHLC
Сравнение TQSMX c FHLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQSMX | FHLC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.42 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 0.70 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.09 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 0.52 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 1.19 | +5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQSMX | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.42 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.58 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.61 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между TQSMX и FHLC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSMX и FHLC
Дивидендная доходность TQSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FHLC в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.85% | 1.87% | 6.48% | 3.39% | 6.06% | 1.40% | 0.81% | 1.18% | 2.12% | 0.35% | 0.00% | 0.00% |
FHLC Fidelity MSCI Health Care Index ETF | 1.43% | 1.40% | 1.51% | 1.40% | 1.30% | 1.16% | 1.45% | 1.18% | 1.38% | 1.38% | 1.40% | 2.07% |
Просадки
Сравнение просадок TQSMX и FHLC
Максимальная просадка TQSMX за все время составила -40.66%, что больше максимальной просадки FHLC в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSMX и FHLC.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQSMX | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.66% | -28.76% | -11.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -10.38% | -3.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -17.73% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -28.76% | -11.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -7.27% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -5.16% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 4.49% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSMX и FHLC
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Fidelity MSCI Health Care Index ETF (FHLC) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что TQSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQSMX | FHLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.19% | +2.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 10.06% | +2.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 17.61% | +3.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 14.85% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 16.82% | +3.46% |