PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TQSMX с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TQSMX и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQSMX и FUTY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQSMX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund
1.27%13.55%16.34%21.72%-13.07%21.85%11.68%30.19%-10.91%15.44%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
8.91%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Доходность по периодам

С начала года, TQSMX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 8.91%. За последние 10 лет акции TQSMX превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 11.58% против 9.80% соответственно.


TQSMX

1 день
3.48%
1 месяц
-6.58%
С начала года
1.27%
6 месяцев
4.09%
1 год
21.32%
3 года*
16.21%
5 лет*
9.16%
10 лет*
11.58%

FUTY

1 день
0.66%
1 месяц
-0.88%
С начала года
8.91%
6 месяцев
6.40%
1 год
19.63%
3 года*
14.53%
5 лет*
10.76%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Сравнение комиссий TQSMX и FUTY

TQSMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.


Доходность на риск

TQSMX vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TQSMX
Ранг доходности на риск TQSMX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSMX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSMX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSMX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSMX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSMX: 5757
Ранг коэф-та Мартина

FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSMX c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TQSMXFUTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.27

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.72

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.25

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.47

5.36

+1.12

TQSMX vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSMX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUTY равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSMX и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TQSMXFUTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.27

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.64

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.52

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.02

Корреляция

Корреляция между TQSMX и FUTY составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSMX и FUTY

Дивидендная доходность TQSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности FUTY в 2.48%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQSMX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund
1.85%1.87%6.48%3.39%6.06%1.40%0.81%1.18%2.12%0.35%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
2.48%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Просадки

Сравнение просадок TQSMX и FUTY

Максимальная просадка TQSMX за все время составила -40.66%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSMX и FUTY.


Загрузка...

Показатели просадок


TQSMXFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-36.44%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.08%

-8.93%

-5.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-25.11%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-36.44%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-2.12%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.23%

-6.06%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.31%

3.75%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSMX и FUTY

T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что TQSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TQSMXFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

5.06%

+2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.34%

10.14%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

15.53%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

16.92%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

18.99%

+1.29%