PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSMX с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQSMX с FUTY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

TQSMX (T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both funds - TQSMX is a Small Cap Blend Equities fund actively managed by T. Rowe Price, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. TQSMX is actively managed, while FUTY is passively managed. Over the past 10 years, TQSMX returned 13.17%/yr vs 9.30%/yr for FUTY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TQSMX charges 0.87%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности TQSMX и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQSMX показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 8.48%. За последние 10 лет акции TQSMX превзошли акции FUTY по среднегодовой доходности: 13.17% против 9.30% соответственно.

TQSMX

1 день
0.37%
1 месяц
2.10%
С начала года
17.68%
6 месяцев
15.17%
1 год
31.93%
3 года*
20.82%
5 лет*
11.73%
10 лет*
13.17%

FUTY

1 день
0.63%
1 месяц
1.42%
С начала года
8.48%
6 месяцев
8.09%
1 год
16.99%
3 года*
15.11%
5 лет*
10.49%
10 лет*
9.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQSMX и FUTY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQSMX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund		17.68%12.75%16.34%21.72%-13.07%21.85%11.68%30.19%-10.91%15.44%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		8.48%16.40%23.20%-7.46%1.12%17.53%-0.80%24.89%4.36%12.52%

Correlation

The correlation between TQSMX and FUTY is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.36

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2016 г.

0.37

The correlation between TQSMX and FUTY shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с TQSMX:
TQSMX с AVUVXTQSMX с FCNTXTQSMX с FGRTXTQSMX с FHLCTQSMX с FMCSXTQSMX с VSEQXTQSMX с WEMMX
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

TQSMX vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSMX
Ранг доходности на риск TQSMX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSMX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSMX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSMX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSMX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSMX c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQSMXFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.19

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
1.64

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.21

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.91

+1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.84

4.07

+7.77

TQSMX vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSMX на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSMX и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQSMX и FUTY

Максимальная просадка TQSMX за все время составила -40.66%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSMX и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQSMXFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.66%

-36.44%

-4.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.38%

-8.93%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.82%

-17.35%

-6.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.82%

-25.11%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.66%

-36.44%

-4.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.40%

-2.50%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.15%

-6.02%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

4.19%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSMX и FUTY

T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что TQSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQSMXFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.27%

+1.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.53%

11.52%

+2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.14%

14.45%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.65%

17.06%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.38%

19.07%

+1.31%

Сравнение комиссий TQSMX и FUTY

TQSMX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSMX и FUTY

Дивидендная доходность TQSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности FUTY в 2.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.56%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%
TQSMX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund		0.97%1.15%6.48%3.39%6.06%1.40%0.81%1.18%2.12%0.35%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TQSMX and FUTY have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQSMX has higher volatility (6.40%) compared to FUTY (5.27%). In terms of maximum drawdown, TQSMX dropped -40.66% vs FUTY's -36.44%.

TQSMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQSMX и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор