Сравнение TQSMX с AUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Auer Growth Fund (AUERX).
TQSMX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. AUERX управляется Auer. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности TQSMX и AUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQSMX и AUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.27% | 13.55% | 16.34% | 21.72% | -13.07% | 21.85% | 11.68% | 30.19% | -10.91% | 15.44% |
AUERX Auer Growth Fund | 3.01% | 30.10% | 11.12% | 21.42% | 9.95% | 45.11% | -1.85% | 27.96% | -25.63% | 28.75% |
Доходность по периодам
С начала года, TQSMX показывает доходность 1.27%, что значительно ниже, чем у AUERX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции TQSMX уступали акциям AUERX по среднегодовой доходности: 11.58% против 14.73% соответственно.
TQSMX
- 1 день
- 3.48%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- 1.27%
- 6 месяцев
- 4.09%
- 1 год
- 21.32%
- 3 года*
- 16.21%
- 5 лет*
- 9.16%
- 10 лет*
- 11.58%
AUERX
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- 3.01%
- 6 месяцев
- 8.81%
- 1 год
- 40.33%
- 3 года*
- 21.36%
- 5 лет*
- 18.30%
- 10 лет*
- 14.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQSMX и AUERX
TQSMX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии AUERX в 2.37%.
Доходность на риск
TQSMX vs. AUERX — Ранг доходности на риск
TQSMX
AUERX
Сравнение TQSMX c AUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) и Auer Growth Fund (AUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQSMX | AUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 2.07 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.55 | 2.70 | -1.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.40 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.91 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.47 | 13.68 | -7.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQSMX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 2.07 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.18 | +0.43 |
Корреляция
Корреляция между TQSMX и AUERX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSMX и AUERX
Дивидендная доходность TQSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности AUERX в 11.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TQSMX T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund | 1.85% | 1.87% | 6.48% | 3.39% | 6.06% | 1.40% | 0.81% | 1.18% | 2.12% | 0.35% |
AUERX Auer Growth Fund | 11.06% | 11.39% | 24.55% | 4.54% | 5.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TQSMX и AUERX
Максимальная просадка TQSMX за все время составила -40.66%, что меньше максимальной просадки AUERX в -67.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSMX и AUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQSMX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.66% | -67.23% | +26.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.08% | -13.70% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.82% | -34.80% | +10.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.66% | -51.89% | +11.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -5.91% | -1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.23% | -25.10% | +19.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.31% | 2.92% | +0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSMX и AUERX
T. Rowe Price Integrated US Small-Mid Cap Equity Fund (TQSMX) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Auer Growth Fund (AUERX) с волатильностью 5.82%. Это указывает на то, что TQSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQSMX | AUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 5.82% | +1.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.34% | 12.69% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.12% | 19.73% | +1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.44% | 24.95% | -5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.28% | 24.37% | -4.09% |