PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSIX с PRNHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQSIX с PRNHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX).

TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. PRNHX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 3 июн. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности TQSIX и PRNHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQSIX и PRNHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.34%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%30.43%-10.78%15.52%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		-1.22%3.27%8.80%21.35%-36.96%9.96%58.05%56.50%3.79%31.59%

Доходность по периодам

С начала года, TQSIX показывает доходность 1.34%, что значительно выше, чем у PRNHX с доходностью -1.22%. За последние 10 лет акции TQSIX уступали акциям PRNHX по среднегодовой доходности: 11.77% против 13.41% соответственно.

TQSIX

1 день
3.51%
1 месяц
-6.56%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.43%
1 год
20.68%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.77%

PRNHX

1 день
4.35%
1 месяц
-7.73%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
0.51%
1 год
15.10%
3 года*
7.79%
5 лет*
-1.42%
10 лет*
13.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

T. Rowe Price New Horizons Fund

Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с VEXAXTQSIX с FCAGXTQSIX с RPMGXTQSIX с VBKTQSIX с IWMTQSIX с OBMCXTQSIX с LGILX
Часто сравнивают с PRNHX:
PRNHX с PEOPXPRNHX с PRSCXPRNHX с FSCRXPRNHX с VTIPRNHX с VIGAXPRNHX с VSEQXPRNHX с FXAIX

Сравнение комиссий TQSIX и PRNHX

TQSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии PRNHX в 0.75%.

PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Доходность на риск

TQSIX vs. PRNHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
PRNHX
Ранг доходности на риск PRNHX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNHX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNHX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNHX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNHX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSIX c PRNHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSIXPRNHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.61

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.04

+0.47

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

0.99

+0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

3.66

+2.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSIX vs. PRNHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSIX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа PRNHX равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSIX и PRNHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSIXPRNHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.61

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

-0.06

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.59

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.47

+0.15

Корреляция

Корреляция между TQSIX и PRNHX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSIX и PRNHX

Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности PRNHX в 12.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.30%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%0.00%
PRNHX
T. Rowe Price New Horizons Fund		12.00%11.85%9.82%0.00%4.72%17.09%13.67%23.46%13.94%8.27%5.77%7.72%

Просадки

Сравнение просадок TQSIX и PRNHX

Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что меньше максимальной просадки PRNHX в -70.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и PRNHX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQSIXPRNHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-70.96%

+30.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-13.70%

-0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-48.37%

+24.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.65%

-48.37%

+7.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-23.90%

+16.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-18.39%

+13.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.71%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSIX и PRNHX

Текущая волатильность для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) составляет 7.50%, в то время как у T. Rowe Price New Horizons Fund (PRNHX) волатильность равна 9.16%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRNHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQSIXPRNHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

9.16%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

15.10%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

24.21%

-3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

24.47%

-5.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

22.71%

-2.45%