PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQSIX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQSIX с FSMDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

TQSIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 февр. 2016 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности TQSIX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQSIX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.34%12.94%16.54%21.99%-12.97%22.12%11.92%30.43%-10.78%15.52%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%18.04%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TQSIX показывает доходность 1.34%, а FSMDX немного ниже – 1.30%. За последние 10 лет акции TQSIX превзошли акции FSMDX по среднегодовой доходности: 11.77% против 10.81% соответственно.

TQSIX

1 день
3.51%
1 месяц
-6.56%
С начала года
1.34%
6 месяцев
3.43%
1 год
20.68%
3 года*
16.17%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.77%

FSMDX

1 день
2.63%
1 месяц
-5.55%
С начала года
1.30%
6 месяцев
1.49%
1 год
15.54%
3 года*
13.39%
5 лет*
6.99%
10 лет*
10.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с TQSIX:
TQSIX с VEXAXTQSIX с FCAGXTQSIX с RPMGXTQSIX с IWMTQSIX с VBKTQSIX с OBMCXTQSIX с LGILX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FSMSXFSMDX с FLPSXFSMDX с SPY

Сравнение комиссий TQSIX и FSMDX

TQSIX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

TQSIX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQSIX
Ранг доходности на риск TQSIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQSIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQSIX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQSIX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQSIX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQSIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQSIX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQSIXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.84

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.30

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.23

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.26

5.73

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQSIX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQSIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSMDX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQSIX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQSIXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.84

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.38

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.56

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.66

-0.04

Корреляция

Корреляция между TQSIX и FSMDX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQSIX и FSMDX

Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что больше доходности FSMDX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TQSIX
T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund		1.30%1.32%6.61%3.55%6.35%1.58%0.81%1.24%2.28%0.42%0.88%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.09%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок TQSIX и FSMDX

Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, примерно равная максимальной просадке FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

TQSIXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.65%

-40.35%

-0.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.06%

-13.42%

-0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.76%

-26.07%

+2.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.65%

-40.35%

-0.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-5.74%

-1.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.17%

-5.00%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.89%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности TQSIX и FSMDX

T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) с волатильностью 5.58%. Это указывает на то, что TQSIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQSIXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

5.58%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.40%

10.50%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.12%

19.10%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.44%

18.27%

+1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.26%

19.30%

+0.96%