Сравнение TQSIX с ATGAX
TQSIX (T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund) and ATGAX (Aquila Opportunity Growth Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQSIX charges 0.68%/yr vs 1.50%/yr for ATGAX.
Доходность
Сравнение доходности TQSIX и ATGAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TQSIX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 15.29%
- 6 месяцев
- 15.51%
- 1 год
- 30.73%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 11.74%
- 10 лет*
- 12.90%
ATGAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQSIX и ATGAX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 0.52% |
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 2.03% |
Correlation
The correlation between TQSIX and ATGAX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQSIX vs. ATGAX — Ранг доходности на риск
TQSIX
ATGAX
Сравнение TQSIX c ATGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund (TQSIX) и Aquila Opportunity Growth Fund (ATGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQSIX | ATGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.50 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQSIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 58.33 | -57.65 |
Просадки
Сравнение просадок TQSIX и ATGAX
Максимальная просадка TQSIX за все время составила -40.65%, что больше максимальной просадки ATGAX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQSIX и ATGAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQSIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.65% | 0.00% | -40.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.41% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.76% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.07% | 0.00% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.11% | 0.00% | -5.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.58% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TQSIX и ATGAX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQSIX | ATGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.08% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.61% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.30% | 9.26% | +7.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 9.26% | +10.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 9.26% | +11.07% |
Сравнение комиссий TQSIX и ATGAX
TQSIX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ATGAX в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQSIX и ATGAX
Дивидендная доходность TQSIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.14%, тогда как ATGAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATGAX Aquila Opportunity Growth Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQSIX T. Rowe Price QM U.S. Small & Mid-Cap Core Equity Fund | 1.14% | 1.32% | 6.61% | 3.55% | 6.35% | 1.58% | 0.81% | 1.24% | 2.28% | 0.42% | 0.88% |
Часто задаваемые вопросы
TQSIX and ATGAX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TQSIX и ATGAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор