PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQY с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQY с TSDD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and TSDD (GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while TSDD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TQQY returned 19.17% vs -64.48% for TSDD. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions. TQQY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSDD.

Доходность

Сравнение доходности TQQY и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQY показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у TSDD с доходностью -1.81%.

TQQY

1 день
-0.15%
1 месяц
4.37%
С начала года
8.12%
6 месяцев
4.78%
1 год
19.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
2.57%
1 месяц
-16.78%
С начала года
-1.81%
6 месяцев
-2.21%
1 год
-64.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQY и TSDD

2026 (YTD)2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		8.12%-5.07%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		-1.81%-85.05%

Correlation

The correlation between TQQY and TSDD is -0.53, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г.

-0.59

The correlation between TQQY and TSDD has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с TQQY:
TQQY с TSYYTQQY с QQQTQQY с TQQQTQQY с YSPYTQQY с NVDWTQQY с WDTETQQY с YQQQ
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с AAPUTSDD с YANGTSDD с SCHG

Доходность на риск

TQQY vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQY
Ранг доходности на риск TQQY: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQY: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQY: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQY: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQY c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQYTSDDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
-0.70

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
-0.94

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

0.90

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.99

-0.85

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.44

-1.07

+3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQY vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQY на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQY и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQYTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

-0.70

+1.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.66

+0.74

Просадки

Сравнение просадок TQQY и TSDD

Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и TSDD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQYTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-99.03%

+73.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-76.12%

+56.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-98.88%

+95.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.61%

-71.25%

+61.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.88%

60.05%

-52.17%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQY и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 1.84%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 24.30%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQYTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

24.30%

-22.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.75%

54.96%

-40.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.90%

92.61%

-71.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.87%

114.39%

-90.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.87%

114.39%

-90.52%

Сравнение комиссий TQQY и TSDD

TQQY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQY и TSDD

Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.60%, что больше доходности TSDD в 8.58%

ПозицияTTM202520242023
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		59.60%49.61%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		8.58%8.42%0.00%24.84%

Часто задаваемые вопросы

TQQY and TSDD have a correlation of -0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSDD has higher volatility (24.30%) compared to TQQY (1.84%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -25.31% vs TSDD's -99.03%.

On 1-year performance, TQQY leads with 19.17% vs -64.48% for TSDD. On fees, TQQY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQY has performed better with a 19.17% return vs -64.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSDD.

TQQY has the higher dividend yield at 59.60%, compared with 8.58% for TSDD.

TQQY is categorized as Leveraged Equities, while TSDD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 1.50% for TSDD.

TQQY currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQY и TSDD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор