PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQY с TSDD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TQQY с TSDD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD).

TQQY и TSDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. TSDD - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TQQY и TSDD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TQQY и TSDD

2026 (YTD)2025
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		-6.38%-5.07%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		28.07%-85.05%

Доходность по периодам

С начала года, TQQY показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у TSDD с доходностью 28.07%.

TQQY

1 день
1.24%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-12.90%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSDD

1 день
-5.17%
1 месяц
8.20%
С начала года
28.07%
6 месяцев
15.45%
1 год
-79.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF

Часто сравнивают с TQQY:
TQQY с TSYYTQQY с QQQTQQY с TQQQTQQY с YSPYTQQY с WDTETQQY с NVDWTQQY с YQQQ
Часто сравнивают с TSDD:
TSDD с TSLQTSDD с TSLZTSDD с TSLSTSDD с TSLRTSDD с TSLqTSDD с AAPUTSDD с SCHG

Сравнение комиссий TQQY и TSDD

TQQY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSDD в 1.50%.

TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

Доходность на риск

TQQY vs. TSDD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQY
Ранг доходности на риск TQQY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TSDD
Ранг доходности на риск TSDD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDD: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDD: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQY c TSDD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQYTSDDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

-0.73

+1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.48

-1.13

+1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.86

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.37

-0.90

+1.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

-1.04

+2.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQY vs. TSDD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQY на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа TSDD равного -0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQY и TSDD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQYTSDDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

-0.73

+1.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

-0.65

+0.24

Корреляция

Корреляция между TQQY и TSDD составляет -0.61. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQY и TSDD

Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.43%, что больше доходности TSDD в 6.58%

TTM202520242023
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		66.43%49.61%0.00%0.00%
TSDD
GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF		6.58%8.42%0.00%24.84%

Просадки

Сравнение просадок TQQY и TSDD

Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки TSDD в -99.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и TSDD.

Загрузка...

Показатели просадок

TQQYTSDDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.31%

-99.03%

+73.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.35%

-90.32%

+70.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.36%

-98.53%

+82.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.76%

-69.41%

+59.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.07%

77.90%

-70.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQY и TSDD

Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 7.80%, в то время как у GraniteShares 2x Short TSLA Daily ETF (TSDD) волатильность равна 22.84%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TQQYTSDDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.80%

22.84%

-15.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.72%

59.58%

-40.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.68%

110.35%

-86.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.42%

116.23%

-90.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

116.23%

-90.81%