Сравнение TQQY с SPUU
TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds. TQQY is actively managed, while SPUU is passively managed. Over the past year, TQQY returned 19.17% vs 54.50% for SPUU. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. TQQY charges 1.07%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности TQQY и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность 8.12%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%.
TQQY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 24.74%
Сравнение доходности по годам TQQY и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 8.12% | -5.07% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 20.66% | 24.87% |
Correlation
The correlation between TQQY and SPUU is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between TQQY and SPUU has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQY vs. SPUU — Ранг доходности на риск
TQQY
SPUU
Сравнение TQQY c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQY | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | 3.01 | -2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | 13.28 | -10.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQY | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.29 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.64 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок TQQY и SPUU
Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQY | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -59.35% | +34.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -18.19% | -1.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -0.58% | -2.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -9.50% | -0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 4.12% | +3.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и SPUU
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 1.84%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQY | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 5.60% | -3.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 18.10% | -3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 23.88% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 33.46% | -9.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 35.76% | -11.89% |
Сравнение комиссий TQQY и SPUU
TQQY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и SPUU
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.60%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 59.60% | 49.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TQQY and SPUU have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPUU has higher volatility (5.60%) compared to TQQY (1.84%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -25.31% vs SPUU's -59.35%.
On 1-year performance, SPUU leads with 54.50% vs 19.17% for TQQY. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPUU has performed better with a 54.50% return vs 19.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.07% for TQQY.
TQQY has the higher dividend yield at 59.60%, compared with 1.33% for SPUU.
They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 0.64% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQY и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор