Сравнение TQQY с NVD
TQQY (GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TQQY is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TQQY returned 19.17% vs -68.07% for NVD. At a correlation of -0.61, they often move in opposite directions. TQQY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности TQQY и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность 8.12%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -37.20%.
TQQY
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 4.37%
- С начала года
- 8.12%
- 6 месяцев
- 4.78%
- 1 год
- 19.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- -3.65%
- 1 месяц
- -22.72%
- С начала года
- -37.20%
- 6 месяцев
- -40.09%
- 1 год
- -68.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQY и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 8.12% | -5.07% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -37.20% | -69.24% |
Correlation
The correlation between TQQY and NVD is -0.56, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2025 г. | -0.61 |
The correlation between TQQY and NVD has been stable across timeframes, ranging from -0.61 to -0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQY vs. NVD — Ранг доходности на риск
TQQY
NVD
Сравнение TQQY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQY | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.81 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.94 | +1.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.44 | -1.42 | +3.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | -1.00 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | -0.88 | +0.96 |
Просадки
Сравнение просадок TQQY и NVD
Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -99.26% | +73.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -72.64% | +53.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -99.15% | +95.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.61% | -81.68% | +72.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.88% | 47.83% | -39.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 1.84%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 25.96% | -24.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.75% | 52.11% | -37.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.90% | 68.48% | -47.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 92.55% | -68.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.87% | 92.55% | -68.68% |
Сравнение комиссий TQQY и NVD
TQQY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и NVD
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 59.60%, что больше доходности NVD в 18.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.83% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 59.60% | 49.61% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TQQY and NVD have a correlation of -0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (25.96%) compared to TQQY (1.84%). In terms of maximum drawdown, TQQY dropped -25.31% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, TQQY leads with 19.17% vs -68.07% for NVD. On fees, TQQY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, TQQY has been the lower-risk option at 1.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQY has performed better with a 19.17% return vs -68.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
TQQY has the higher dividend yield at 59.60%, compared with 18.83% for NVD.
TQQY is categorized as Leveraged Equities, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.07% for TQQY and 1.50% for NVD.
TQQY currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQY и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор