Сравнение TQQY с MULL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).
TQQY и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TQQY и MULL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TQQY и MULL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | -6.38% | -5.07% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 40.10% | 429.63% |
Доходность по периодам
С начала года, TQQY показывает доходность -6.38%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.
TQQY
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -7.89%
- С начала года
- -6.38%
- 6 месяцев
- -12.90%
- 1 год
- 6.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MULL
- 1 день
- 18.15%
- 1 месяц
- -25.99%
- С начала года
- 40.10%
- 6 месяцев
- 196.67%
- 1 год
- 845.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TQQY и MULL
TQQY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.
Доходность на риск
TQQY vs. MULL — Ранг доходности на риск
TQQY
MULL
Сравнение TQQY c MULL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TQQY | MULL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 6.53 | -6.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.48 | 3.77 | -3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.50 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 16.69 | -16.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 46.83 | -45.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TQQY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 6.53 | -6.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 1.91 | -2.32 |
Корреляция
Корреляция между TQQY и MULL составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQY и MULL
Дивидендная доходность TQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 66.43%, что больше доходности MULL в 0.28%
| TTM | 2025 | |
|---|---|---|
TQQY GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | 66.43% | 49.61% |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 0.28% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок TQQY и MULL
Максимальная просадка TQQY за все время составила -25.31%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQY и MULL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TQQY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.31% | -72.29% | +46.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.35% | -53.09% | +33.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.36% | -39.05% | +22.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -21.99% | +12.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.07% | 18.92% | -11.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQY и MULL
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) составляет 7.80%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что TQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TQQY | MULL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 47.87% | -40.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.72% | 99.70% | -80.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.68% | 130.90% | -107.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.42% | 130.06% | -104.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.42% | 130.06% | -104.64% |