PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с IFED
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с IFED

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, TQQQ returned 68.49%/yr vs 16.94%/yr for IFED. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQQQ charges 0.95%/yr vs 0.45%/yr for IFED.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 61.91%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -2.98%.

TQQQ

1 день
-1.55%
1 месяц
26.46%
С начала года
61.91%
6 месяцев
54.01%
1 год
132.34%
3 года*
68.49%
5 лет*
27.97%
10 лет*
44.95%

IFED

1 день
0.56%
1 месяц
5.41%
С начала года
-2.98%
6 месяцев
-2.59%
1 год
2.46%
3 года*
16.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		61.91%34.35%58.27%198.04%-79.09%13.03%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-2.98%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Correlation

The correlation between TQQQ and IFED is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 сент. 2021 г.

0.73

The correlation between TQQQ and IFED shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с SPXLIFED с QQQIFED с CHGXIFED с BDGSIFED с DTLA.L

Доходность на риск

TQQQ vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 6666
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQIFEDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
0.15

+2.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.34

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.04

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

0.17

+3.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.77

0.43

+11.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQQ vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.80, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQQIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

0.15

+2.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.65

+0.08

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и IFED

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и IFED.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-22.36%

-59.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-14.65%

-22.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-22.36%

-35.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-4.97%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.52%

-5.84%

-12.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.28%

5.76%

+5.52%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и IFED

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.35% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.35%

4.51%

+8.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.04%

12.87%

+23.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

47.60%

16.18%

+31.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.50%

19.87%

+46.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.95%

19.87%

+46.08%

Сравнение комиссий TQQQ и IFED

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и IFED

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and IFED have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs IFED's -22.36%.

On 3-year performance, TQQQ leads with 68.49% vs 16.94% for IFED. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TQQQ has performed better with a 68.49% return vs 16.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.37%, compared with 0.00% for IFED.

TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: ProShares and UBS. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 0.45% for IFED.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и IFED

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор