PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с BNKU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с BNKU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds - TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%) while BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, TQQQ returned 99.18% vs 93.44% for BNKU. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и BNKU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 40.06%, что значительно выше, чем у BNKU с доходностью 6.34%.

TQQQ

1 день
-3.34%
1 месяц
-3.36%
С начала года
40.06%
6 месяцев
32.04%
1 год
99.18%
3 года*
60.95%
5 лет*
23.29%
10 лет*
43.46%

BNKU

1 день
1.73%
1 месяц
15.65%
С начала года
6.34%
6 месяцев
16.03%
1 год
93.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и BNKU

2026 (YTD)2025
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		40.06%17.60%
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		6.34%34.97%

Correlation

The correlation between TQQQ and BNKU is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.59

The correlation between TQQQ and BNKU shifts across timeframes, from 0.48 (1 year) to 0.59 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TQQQ и BNKU

Секторы
TQQQ
BNKU

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
100.0%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

TQQQ
53.8%
BNKU

-

Коммуникационные услуги

TQQQ
15.8%
BNKU

-

Потребительский циклический сектор

TQQQ
12.3%
BNKU

-

Потребительский защитный сектор

TQQQ
7.7%
BNKU

-

Здравоохранение

TQQQ
4.2%
BNKU

-

Промышленность

TQQQ
2.8%
BNKU

-

Коммунальные услуги

TQQQ
1.4%
BNKU

-

Сырьевые материалы

TQQQ
1.1%
BNKU

-

Энергетика

TQQQ
0.6%
BNKU

-

Финансовые услуги

TQQQ
0.2%
BNKU
100.0%

Недвижимость

TQQQ
0.1%
BNKU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с HIBLBNKU с COIN

Доходность на риск

TQQQ vs. BNKU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c BNKU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TQQQBNKUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
1.64

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.34
2.07

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.70

2.29

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.73

6.04

+2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TQQQ vs. BNKU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNKU равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и BNKU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TQQQBNKUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

1.64

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.44

+0.28

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и BNKU

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и BNKU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQBNKUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-61.21%

-20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-40.97%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.48%

-9.86%

-5.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-18.15%

-0.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.40%

15.53%

-4.13%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и BNKU

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 20.03% по сравнению с MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) с волатильностью 15.58%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQBNKUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.03%

15.58%

+4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.70%

45.59%

-5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.98%

57.37%

-7.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

66.86%

73.19%

-6.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.15%

73.19%

-7.04%

Сравнение комиссий TQQQ и BNKU

И TQQQ, и BNKU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и BNKU

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.43%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and BNKU have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (20.03%) compared to BNKU (15.58%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs BNKU's -61.21%.

On 1-year performance, TQQQ leads with 99.18% vs 93.44% for BNKU. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 15.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 99.18% return vs 93.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TQQQ and BNKU have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for BNKU.

TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and Bank of Montreal.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и BNKU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор