Сравнение TQQQ с BITX
TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, TQQQ returned 106.26% vs -74.95% for BITX. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. TQQQ charges 0.95%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности TQQQ и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TQQQ показывает доходность 47.28%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.39%.
TQQQ
- 1 день
- 1.99%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 47.28%
- 6 месяцев
- 47.23%
- 1 год
- 106.26%
- 3 года*
- 59.79%
- 5 лет*
- 24.34%
- 10 лет*
- 44.55%
BITX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -37.85%
- С начала года
- -55.39%
- 6 месяцев
- -58.72%
- 1 год
- -74.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TQQQ и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 47.28% | 34.35% | 58.27% | 36.60% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.39% | -38.71% | 163.41% | 46.18% |
Correlation
The correlation between TQQQ and BITX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2023 г. | 0.37 |
The correlation between TQQQ and BITX shifts across timeframes, from 0.37 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TQQQ vs. BITX — Ранг доходности на риск
TQQQ
BITX
Сравнение TQQQ c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TQQQ | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.83 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | -0.91 | +3.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.26 | -1.45 | +10.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TQQQ и BITX
Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, примерно равная максимальной просадке BITX в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TQQQ | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.66% | -82.16% | +0.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.97% | -82.16% | +45.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.04% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.12% | -80.28% | +69.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.51% | -32.12% | +13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.52% | 51.79% | -40.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности TQQQ и BITX
Текущая волатильность для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) составляет 22.79%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 24.10%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TQQQ | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.79% | 24.10% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.26% | 69.17% | -27.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.24% | 87.50% | -36.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.02% | 98.23% | -31.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.22% | 98.23% | -32.01% |
Сравнение комиссий TQQQ и BITX
TQQQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TQQQ и BITX
Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности BITX в 35.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.54% | 21.69% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.41% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
TQQQ and BITX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (24.10%) compared to TQQQ (22.79%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs BITX's -82.16%.
On 1-year performance, TQQQ leads with 106.26% vs -74.95% for BITX. On fees, TQQQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TQQQ has been the lower-risk option at 22.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TQQQ has performed better with a 106.26% return vs -74.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TQQQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.54%, compared with 0.41% for TQQQ.
TQQQ is categorized as Leveraged Equities, while BITX is Cryptocurrency. TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%), while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 2.38% for BITX.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TQQQ и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор