PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TQQQ с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TQQQ с AVUV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - TQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%), while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. TQQQ is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, TQQQ returned 26.58%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TQQQ charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности TQQQ и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TQQQ показывает доходность 60.72%, что значительно выше, чем у AVUV с доходностью 21.54%.

TQQQ

1 день
9.12%
1 месяц
12.28%
С начала года
60.72%
6 месяцев
63.13%
1 год
133.92%
3 года*
62.54%
5 лет*
26.58%
10 лет*
46.35%

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TQQQ и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		60.72%34.35%58.27%198.04%-79.09%82.98%110.05%37.61%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between TQQQ and AVUV is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.53

The correlation between TQQQ and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TQQQ и AVUV

Секторы
TQQQ
AVUV

Технологии

53.8%
7.4%

Коммуникационные услуги

15.8%
3.1%

Потребительский циклический сектор

12.3%
18.7%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.7%

Здравоохранение

4.2%
4.8%

Промышленность

2.8%
13.6%

Коммунальные услуги

1.4%
0.1%

Сырьевые материалы

1.1%
5.1%

Энергетика

0.6%
15.8%

Финансовые услуги

0.2%
26.1%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Технологии

TQQQ
53.8%
AVUV
7.4%

Коммуникационные услуги

TQQQ
15.8%
AVUV
3.1%

Потребительский циклический сектор

TQQQ
12.3%
AVUV
18.7%

Потребительский защитный сектор

TQQQ
7.7%
AVUV
4.7%

Здравоохранение

TQQQ
4.2%
AVUV
4.8%

Промышленность

TQQQ
2.8%
AVUV
13.6%

Коммунальные услуги

TQQQ
1.4%
AVUV
0.1%

Сырьевые материалы

TQQQ
1.1%
AVUV
5.1%

Энергетика

TQQQ
0.6%
AVUV
15.8%

Финансовые услуги

TQQQ
0.2%
AVUV
26.1%

Недвижимость

TQQQ
0.1%
AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares UltraPro QQQ

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с SPXLTQQQ с UPROTQQQ с TECL
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

TQQQ vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TQQQ c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TQQQAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.33

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.80
3.30

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

5.15

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.67

15.34

-3.67

TQQQ vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TQQQ на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TQQQ и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TQQQ и AVUV

Максимальная просадка TQQQ за все время составила -81.66%, что больше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TQQQ и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TQQQAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.66%

-49.42%

-32.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.97%

-7.95%

-29.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-58.04%

-28.79%

-29.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.66%

-28.79%

-52.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.02%

-0.96%

-2.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.51%

-7.91%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.52%

2.66%

+8.86%

Волатильность

Сравнение волатильности TQQQ и AVUV

ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) имеет более высокую волатильность в 24.33% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что TQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TQQQAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.33%

4.66%

+19.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.10%

11.37%

+30.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

51.92%

17.62%

+34.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.15%

22.75%

+44.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

66.30%

28.25%

+38.05%

Сравнение комиссий TQQQ и AVUV

TQQQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TQQQ и AVUV

Дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности AVUV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.37%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

TQQQ and AVUV have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (24.33%) compared to AVUV (4.66%). In terms of maximum drawdown, TQQQ dropped -81.66% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, TQQQ leads with 26.58% vs 11.59% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TQQQ has performed better with a 26.58% return vs 11.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for TQQQ.

AVUV has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.37% for TQQQ.

TQQQ is categorized as Leveraged Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: ProShares and Avantis. Their fees differ too: 0.95% for TQQQ and 0.25% for AVUV.

TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TQQQ и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор