Сравнение TPZ с WEEI
TPZ (Tortoise Electrification Infrastructure ETF) and WEEI (Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, TPZ returned 13.35% vs 25.61% for WEEI. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.85% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TPZ и WEEI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPZ показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у WEEI с доходностью 16.66%.
TPZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 7.44%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 8.62%
WEEI
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 2.90%
- 6 месяцев
- 12.52%
- С начала года
- 16.66%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPZ и WEEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 10.28% | 5.67% | 39.52% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 16.66% | 11.28% | -3.19% |
Correlation
The correlation between TPZ and WEEI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2024 г. | 0.45 |
The correlation between TPZ and WEEI shifts across timeframes, from 0.31 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPZ vs. WEEI — Ранг доходности на риск
TPZ
WEEI
Сравнение TPZ c WEEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPZ | WEEI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 2.51 | -0.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 7.62 | -2.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPZ и WEEI
Максимальная просадка TPZ за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки WEEI в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ и WEEI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPZ | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.17% | -18.78% | -59.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -10.27% | +3.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -4.54% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -4.30% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 3.37% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPZ и WEEI
Текущая волатильность для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) составляет 3.91%, в то время как у Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF (WEEI) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что TPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WEEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPZ | WEEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.99% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.35% | -0.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 14.63% | -0.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 18.33% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 18.33% | +9.37% |
Сравнение комиссий TPZ и WEEI
И TPZ, и WEEI имеют комиссию равную 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPZ и WEEI
Дивидендная доходность TPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности WEEI в 11.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 3.69% | 3.99% | 5.88% | 8.99% | 9.52% | 4.77% | 8.80% | 8.84% | 9.41% | 7.28% | 6.88% | 9.68% |
WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | 11.55% | 12.59% | 7.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TPZ and WEEI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WEEI has higher volatility (4.99%) compared to TPZ (3.91%). In terms of maximum drawdown, TPZ dropped -78.17% vs WEEI's -18.78%.
On 1-year performance, WEEI leads with 25.61% vs 13.35% for TPZ. Both ETFs have the same 0.85% expense ratio. On volatility, TPZ has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, WEEI has performed better with a 25.61% return vs 13.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TPZ and WEEI have the same expense ratio: 0.85% per year.
WEEI has the higher dividend yield at 11.55%, compared with 3.69% for TPZ.
They also come from different issuers: Tortoise and Westwood.
WEEI currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPZ и WEEI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор