PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TPZ с FENY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TPZ и FENY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPZ показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у FENY с доходностью 29.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции TPZ имеют среднегодовую доходность 8.62%, а акции FENY немного впереди с 8.82%.


TPZ

1 день
0.03%
1 месяц
2.16%
6 месяцев
7.44%
С начала года
10.28%
1 год
13.35%
3 года*
25.21%
5 лет*
18.00%
10 лет*
8.62%

FENY

1 день
0.80%
1 месяц
3.75%
6 месяцев
21.33%
С начала года
29.32%
1 год
36.92%
3 года*
15.86%
5 лет*
22.94%
10 лет*
8.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPZ и FENY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPZ
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
10.28%5.67%53.88%20.72%2.44%29.31%-27.84%15.61%-16.12%-0.30%
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
29.32%7.27%6.62%-0.04%62.94%55.62%-33.15%9.11%-19.99%-2.30%

Correlation

The correlation between TPZ and FENY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2013 г.

0.57

Over the past year, the correlation between TPZ and FENY has dropped to 0.32 - well below their long-term average of 0.57, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Tortoise Electrification Infrastructure ETF

Fidelity MSCI Energy Index ETF

Доходность на риск

TPZ vs. FENY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TPZ
Ранг доходности на риск TPZ: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPZ: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPZ: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPZ: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPZ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPZ: 3838
Ранг коэф-та Мартина

FENY
Ранг доходности на риск FENY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FENY: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FENY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FENY: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FENY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FENY: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPZ c FENY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


TPZFENYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.29

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

2.48

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.70

6.74

-2.03

TPZ vs. FENY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPZ на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FENY равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPZ и FENY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPZ и FENY

Максимальная просадка TPZ за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки FENY в -74.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ и FENY.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TPZFENYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.17%

-74.35%

-3.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-14.96%

+8.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-21.47%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

-26.64%

+8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.04%

-69.07%

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-8.45%

+5.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.88%

-23.01%

+11.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

5.50%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности TPZ и FENY

Текущая волатильность для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) составляет 3.91%, в то время как у Fidelity MSCI Energy Index ETF (FENY) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что TPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FENY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TPZFENYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.91%

6.06%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.78%

16.53%

-5.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

20.83%

-7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

26.31%

-8.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.70%

29.78%

-2.08%

Сравнение комиссий TPZ и FENY

TPZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FENY в 0.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TPZ и FENY

Дивидендная доходность TPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности FENY в 2.46%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FENY
Fidelity MSCI Energy Index ETF
2.46%3.18%3.05%3.33%3.33%3.69%4.60%6.43%3.21%2.94%2.29%3.05%
TPZ
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
3.69%3.99%5.88%8.99%9.52%4.77%8.80%8.84%9.41%7.28%6.88%9.68%

Часто задаваемые вопросы


TPZ and FENY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FENY has higher volatility (6.06%) compared to TPZ (3.91%). In terms of maximum drawdown, TPZ dropped -78.17% vs FENY's -74.35%.

On 10-year performance, FENY leads with 8.82% vs 8.62% for TPZ. On fees, FENY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, TPZ has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FENY has performed better with a 8.82% return vs 8.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FENY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.85% for TPZ.

TPZ has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.46% for FENY.

They also come from different issuers: Tortoise and Fidelity. Their fees differ too: 0.85% for TPZ and 0.08% for FENY.

FENY currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPZ и FENY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор