- Эмитент
- Tortoise
- Дата выпуска
- 23 дек. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S. & Canada)
- Категория
- Energy Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Средняя
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TPZ
Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) прибавил 10.3% с начала года. Текущая цена акции TPZ — $22. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TPZ 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,287.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) показал доход в 10.26% с начала года и 12.99% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TPZ составила 8.71%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Tortoise Electrification Infrastructure ETF
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.81%
- С начала года
- 10.26%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 25.29%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- 8.71%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность TPZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июл. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +40.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -51.5%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении TPZ закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +30.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -39.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.75% | 9.12% | -3.36% | 4.49% | -5.04% | 1.67% | 0.87% | 10.26% | |||||
| 2025 | 4.70% | -0.36% | -0.38% | -6.30% | 2.79% | 4.15% | 3.07% | -1.67% | 2.11% | -0.77% | 3.35% | -4.48% | 5.67% |
| 2024 | 1.59% | 3.80% | 7.78% | -2.96% | 3.55% | 2.90% | 5.07% | 11.97% | -0.74% | 3.62% | 12.14% | -3.51% | 53.88% |
| 2023 | 7.87% | -4.09% | -0.32% | 2.46% | -3.73% | 6.80% | 5.43% | 0.33% | -2.16% | 0.86% | 2.30% | 4.06% | 20.72% |
| 2022 | 5.37% | -0.75% | 1.90% | 0.64% | 0.19% | -10.86% | 9.51% | 1.29% | -7.83% | 7.16% | 3.43% | -5.61% | 2.44% |
| 2021 | 1.24% | 4.74% | 4.21% | 5.14% | 4.90% | 4.00% | -5.48% | 1.17% | 2.33% | 1.72% | -3.23% | 5.91% | 29.31% |
Метрики бенчмарка
Tortoise Electrification Infrastructure ETF has an annualized alpha of 2.02%, beta of 0.66, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 29, 2009.
- This ETF participated in 96.56% of S&P 500 Index downside but only 78.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.66 may look defensive, but with R2 of 0.22 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.02%
- Бета
- 0.66
- R²
- 0.22
- Участие в росте
- 78.54%
- Участие в снижении
- 96.56%
Комиссия
Комиссия TPZ составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TPZ имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.07 | 2.24 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.58 | 9.71 | -5.12 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Tortoise Electrification Infrastructure ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.69%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.81 | $1.18 | $1.26 | $1.22 | $0.65 | $0.98 | $1.50 | $1.50 | $1.50 | $1.53 | $1.63 |
Дивидендный доход | 3.69% | 3.99% | 5.88% | 8.99% | 9.52% | 4.77% | 8.80% | 8.84% | 9.41% | 7.28% | 6.88% | 9.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Tortoise Electrification Infrastructure ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.41 | |||||
| 2025 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.07 | $0.81 |
| 2024 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.03 | $1.18 |
| 2023 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.26 |
| 2022 | $0.06 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $0.11 | $1.22 |
| 2021 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.06 | $0.65 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Tortoise Electrification Infrastructure ETF показал максимальную просадку в 78.17%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 952 торговые сессии.
Текущая просадка Tortoise Electrification Infrastructure ETF составляет 2.62%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-78.17%март 2020 г. | 4y 10mo | 3y 9mo | 8y 8moмай 2015 г. - дек. 2023 г. | Обвал COVID2020 |
-20.50%авг. 2011 г. | 3mo 14d | 4mo 24d | 8mo 8dапр. 2011 г. - дек. 2011 г. | — |
-17.78%апр. 2025 г. | 2mo 16d | 7mo 24d | 10mo 10dянв. 2025 г. - нояб. 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-12.78%дек. 2014 г. | 3mo 15d | 3mo 25d | 7mo 10dсент. 2014 г. - апр. 2015 г. | — |
-11.41%окт. 2013 г. | 4mo 27d | 6mo 10d | 11mo 7dмай 2013 г. - апр. 2014 г. | — |
Показатели просадок
| TPZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.17% | -56.78% | -21.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -9.10% | +2.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -18.90% | +1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | -25.43% | +7.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.04% | -33.92% | -43.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -1.00% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -10.70% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.09% | +0.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с TPZ
Добавьте Tortoise Electrification Infrastructure ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TPZ