Сравнение TPZ с TBLU
TPZ (Tortoise Electrification Infrastructure ETF) and TBLU (Tortoise Global Water Fund) are both exchange-traded funds - TPZ is a Energy Equities fund actively managed by Tortoise, while TBLU is a Water Equities fund tracking the Tortoise Global Water ESG Net Total Return Index. TPZ is actively managed, while TBLU is passively managed. Over the past 5 years, TPZ returned 18.00%/yr vs 4.68%/yr for TBLU. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TPZ charges 0.85%/yr vs 0.40%/yr for TBLU.
Доходность
Сравнение доходности TPZ и TBLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPZ показывает доходность 10.28%, что значительно выше, чем у TBLU с доходностью 3.18%.
TPZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 7.44%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 8.62%
TBLU
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- 2.36%
- 6 месяцев
- -2.55%
- С начала года
- 3.18%
- 1 год
- 1.82%
- 3 года*
- 9.71%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPZ и TBLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 10.28% | 5.67% | 53.88% | 20.72% | 2.44% | 29.31% | -27.84% | 15.61% | -16.12% | -2.86% |
TBLU Tortoise Global Water Fund | 3.18% | 11.82% | 8.54% | 20.95% | -25.99% | 28.93% | 15.74% | 38.72% | -12.80% | 20.81% |
Correlation
The correlation between TPZ and TBLU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2017 г. | 0.34 |
The correlation between TPZ and TBLU shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.39 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPZ vs. TBLU — Ранг доходности на риск
TPZ
TBLU
Сравнение TPZ c TBLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и Tortoise Global Water Fund (TBLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPZ | TBLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 0.14 | +1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 0.29 | +4.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPZ и TBLU
Максимальная просадка TPZ за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки TBLU в -37.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ и TBLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPZ | TBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.17% | -37.58% | -40.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -13.17% | +6.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -15.42% | -2.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | -35.36% | +17.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -6.99% | +4.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -8.15% | -3.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 6.29% | -3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPZ и TBLU
Текущая волатильность для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) составляет 3.91%, в то время как у Tortoise Global Water Fund (TBLU) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что TPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPZ | TBLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 4.19% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 11.96% | -1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 14.84% | -1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 17.39% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 18.92% | +8.78% |
Сравнение комиссий TPZ и TBLU
TPZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии TBLU в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPZ и TBLU
Дивидендная доходность TPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности TBLU в 3.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBLU Tortoise Global Water Fund | 3.43% | 3.31% | 1.34% | 1.46% | 1.64% | 1.55% | 1.42% | 1.58% | 1.35% | 1.32% | 0.00% | 0.00% |
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 3.69% | 3.99% | 5.88% | 8.99% | 9.52% | 4.77% | 8.80% | 8.84% | 9.41% | 7.28% | 6.88% | 9.68% |
Часто задаваемые вопросы
TPZ and TBLU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBLU has higher volatility (4.19%) compared to TPZ (3.91%). In terms of maximum drawdown, TPZ dropped -78.17% vs TBLU's -37.58%.
On 5-year performance, TPZ leads with 18.00% vs 4.68% for TBLU. On fees, TBLU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPZ has been the lower-risk option at 3.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, TPZ has performed better with a 18.00% return vs 4.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBLU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.85% for TPZ.
TPZ has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 3.43% for TBLU.
TPZ is categorized as Energy Equities, while TBLU is Water Equities. Their fees differ too: 0.85% for TPZ and 0.40% for TBLU.
TPZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPZ и TBLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор