Сравнение TPZ с BKGI
TPZ (Tortoise Electrification Infrastructure ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both Energy Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TPZ returned 25.21%/yr vs 21.51%/yr for BKGI. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPZ charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.
Доходность
Сравнение доходности TPZ и BKGI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TPZ показывает доходность 10.28%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 14.63%.
TPZ
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.16%
- 6 месяцев
- 7.44%
- С начала года
- 10.28%
- 1 год
- 13.35%
- 3 года*
- 25.21%
- 5 лет*
- 18.00%
- 10 лет*
- 8.62%
BKGI
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 1.38%
- 6 месяцев
- 12.05%
- С начала года
- 14.63%
- 1 год
- 23.16%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TPZ и BKGI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 10.28% | 5.67% | 53.88% | 20.72% | -1.53% |
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 14.63% | 37.53% | 12.35% | 9.72% | 8.54% |
Correlation
The correlation between TPZ and BKGI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г. | 0.56 |
The correlation between TPZ and BKGI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TPZ vs. BKGI — Ранг доходности на риск
TPZ
BKGI
Сравнение TPZ c BKGI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TPZ | BKGI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.36 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.13 | 3.78 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.70 | 11.31 | -6.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TPZ и BKGI
Максимальная просадка TPZ за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ и BKGI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TPZ | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.17% | -14.79% | -63.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -6.16% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.78% | -14.16% | -3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.78% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.04% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.59% | -1.04% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.88% | -2.56% | -9.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 2.05% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPZ и BKGI
Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) имеет более высокую волатильность в 3.91% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 3.54%. Это указывает на то, что TPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TPZ | BKGI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | 3.54% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.78% | 9.58% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.76% | 11.64% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.69% | 13.99% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 13.99% | +13.71% |
Сравнение комиссий TPZ и BKGI
TPZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BKGI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPZ и BKGI
Дивидендная доходность TPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности BKGI в 2.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BKGI Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF | 2.88% | 2.65% | 4.55% | 4.55% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TPZ Tortoise Electrification Infrastructure ETF | 3.69% | 3.99% | 5.88% | 8.99% | 9.52% | 4.77% | 8.80% | 8.84% | 9.41% | 7.28% | 6.88% | 9.68% |
Часто задаваемые вопросы
TPZ and BKGI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPZ has higher volatility (3.91%) compared to BKGI (3.54%). In terms of maximum drawdown, TPZ dropped -78.17% vs BKGI's -14.79%.
On 3-year performance, TPZ leads with 25.21% vs 21.51% for BKGI. On fees, BKGI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, TPZ has performed better with a 25.21% return vs 21.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BKGI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for TPZ.
TPZ has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 2.88% for BKGI.
They also come from different issuers: Tortoise and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.85% for TPZ and 0.65% for BKGI.
BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TPZ и BKGI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор