PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPZ с BKGI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPZ с BKGI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TPZ (Tortoise Electrification Infrastructure ETF) and BKGI (Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF) are both Infrastructure Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, TPZ returned 21.67%/yr vs 21.77%/yr for BKGI. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TPZ charges 0.85%/yr vs 0.65%/yr for BKGI.

Доходность

Сравнение доходности TPZ и BKGI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPZ показывает доходность 5.39%, что значительно ниже, чем у BKGI с доходностью 12.87%.

TPZ

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.96%
6 месяцев
3.59%
С начала года
5.39%
1 год
3.85%
3 года*
21.67%
5 лет*
18.29%
10 лет*
8.14%
Всё время*
7.83%

BKGI

1 день
-0.56%
1 месяц
0.65%
6 месяцев
6.58%
С начала года
12.87%
1 год
17.92%
3 года*
21.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BKGI

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF
$18.11M$14.55M$11.86M

TPZ

Tortoise Electrification Infrastructure ETF
$292.15K$216.43K$221.31K

Сравнение доходности по годам TPZ и BKGI

2026 (YTD)2025202420232022
TPZ
Tortoise Electrification Infrastructure ETF		5.39%5.67%53.88%20.72%-1.53%
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		12.87%37.53%12.35%9.72%8.54%

Correlation

The correlation between TPZ and BKGI is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2022 г.

0.56

The correlation between TPZ and BKGI has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPZ и BKGI

Секторы
TPZ
BKGI

Энергетика

51.8%
21.1%

Коммунальные услуги

43.6%
46.0%

Промышленность

4.6%
11.5%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

19.0%

Технологии

-

-

Энергетика

TPZ
51.8%
BKGI
21.1%

Коммунальные услуги

TPZ
43.6%
BKGI
46.0%

Промышленность

TPZ
4.6%
BKGI
11.5%

Сырьевые материалы

TPZ

-

BKGI

-

Коммуникационные услуги

TPZ

-

BKGI
2.5%

Потребительский циклический сектор

TPZ

-

BKGI

-

Потребительский защитный сектор

TPZ

-

BKGI

-

Финансовые услуги

TPZ

-

BKGI

-

Здравоохранение

TPZ

-

BKGI

-

Недвижимость

TPZ

-

BKGI
19.0%

Технологии

TPZ

-

BKGI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise Electrification Infrastructure ETF

Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF

Часто сравнивают с TPZ:
TPZ с PBOGTPZ с IYETPZ с TNUKTPZ с TMLPTPZ с CSENTPZ с IEOTPZ с IXC
Часто сравнивают с BKGI:
BKGI с UPGRBKGI с BKUIBKGI с BILDBKGI с NMLBKGI с TYGBKGI с IFRABKGI с HDMV

Доходность на риск

TPZ vs. BKGI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TPZ
Ранг доходности на риск TPZ: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPZ: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPZ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPZ: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPZ: 1919
Ранг коэф-та Мартина
BKGI
Ранг доходности на риск BKGI: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKGI: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKGI: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKGI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKGI: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKGI: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TPZ c BKGI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) и Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPZBKGIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.27
1.57

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.48
2.20

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.28

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.56

2.92

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

8.66

-7.32

TPZ vs. BKGI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPZ на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа BKGI равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPZ и BKGI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPZ и BKGI

Максимальная просадка TPZ за все время составила -78.17%, что больше максимальной просадки BKGI в -14.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPZ и BKGI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPZBKGIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.17%

-14.79%

-63.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-6.16%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.78%

-11.37%

-6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.78%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-77.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.92%

-2.95%

-3.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.85%

-2.54%

-9.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.07%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности TPZ и BKGI

Tortoise Electrification Infrastructure ETF (TPZ) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF (BKGI) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что TPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BKGI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPZBKGIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.68%

2.75%

+1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.17%

9.52%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.17%

11.53%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

13.94%

+3.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.72%

13.94%

+13.78%

Сравнение комиссий TPZ и BKGI

TPZ берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BKGI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPZ и BKGI

Дивидендная доходность TPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности BKGI в 2.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BKGI
Bny Mellon Global Infrastructure Income ETF		2.92%2.65%4.55%4.55%0.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TPZ
Tortoise Electrification Infrastructure ETF		3.54%3.99%5.88%8.99%9.52%4.77%8.80%8.84%9.41%7.28%6.88%9.68%

Часто задаваемые вопросы

TPZ and BKGI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPZ has higher volatility (4.68%) compared to BKGI (2.75%). In terms of maximum drawdown, TPZ dropped -78.17% vs BKGI's -14.79%.

On 3-year performance, BKGI leads with 21.77% vs 21.67% for TPZ. On fees, BKGI is cheaper at 0.65% per year. On volatility, BKGI has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BKGI has performed better with a 21.77% return vs 21.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKGI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for TPZ.

TPZ has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 2.92% for BKGI.

They also come from different issuers: Tortoise and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.85% for TPZ and 0.65% for BKGI.

BKGI currently has the higher Sharpe Ratio (1.56 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPZ и BKGI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор