PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с USNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с USNG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and USNG (Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF) are both Energy Equities funds. TPYP is passively managed, while USNG is actively managed. Over the past year, TPYP returned 24.89% vs 47.43% for USNG. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.59%/yr for USNG.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и USNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 21.62%, что значительно ниже, чем у USNG с доходностью 36.17%.

TPYP

1 день
1.30%
1 месяц
-3.57%
С начала года
21.62%
6 месяцев
21.85%
1 год
24.89%
3 года*
26.20%
5 лет*
18.21%
10 лет*
11.89%

USNG

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.64%
С начала года
36.17%
6 месяцев
36.35%
1 год
47.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYP и USNG

2026 (YTD)2025
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		21.62%2.39%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		36.17%10.51%

Correlation

The correlation between TPYP and USNG is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мая 2025 г.

0.67

The correlation between TPYP and USNG has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPYP и USNG

Секторы
TPYP
USNG

Энергетика

68.8%
79.2%

Коммунальные услуги

22.0%
4.7%

Финансовые услуги

2.4%
1.8%

Сырьевые материалы

0.1%
1.4%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

12.8%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

TPYP
68.8%
USNG
79.2%

Коммунальные услуги

TPYP
22.0%
USNG
4.7%

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
USNG
1.8%

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
USNG
1.4%

Коммуникационные услуги

TPYP

-

USNG

-

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

USNG

-

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

USNG

-

Здравоохранение

TPYP

-

USNG

-

Промышленность

TPYP

-

USNG
12.8%

Недвижимость

TPYP

-

USNG

-

Технологии

TPYP

-

USNG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с USNG:
USNG с VOLTUSNG с XLEIUSNG с BAGYUSNG с INFRUSNG с XLEUSNG с BITYUSNG с GAMR

Доходность на риск

TPYP vs. USNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5555
Ранг коэф-та Мартина
USNG
Ранг доходности на риск USNG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USNG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USNG: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USNG: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USNG: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USNG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c USNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPYPUSNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.86

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
3.85

-1.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.48

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

6.99

-3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

21.05

-12.04

TPYP vs. USNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа USNG равного 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и USNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPYP и USNG

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что больше максимальной просадки USNG в -6.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и USNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPUSNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-6.82%

-45.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-6.82%

-0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.04%

-0.64%

-3.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-1.52%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.26%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и USNG

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 5.29%, в то время как у Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF (USNG) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPUSNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.29%

6.29%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.38%

12.47%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.33%

16.68%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

16.61%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

16.61%

+5.32%

Сравнение комиссий TPYP и USNG

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USNG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и USNG

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что больше доходности USNG в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.21%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%
USNG
Amplify Samsung U.S. Natural Gas Infrastructure ETF		1.09%1.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TPYP and USNG have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USNG has higher volatility (6.29%) compared to TPYP (5.29%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs USNG's -6.82%.

On 1-year performance, USNG leads with 47.43% vs 24.89% for TPYP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, USNG has performed better with a 47.43% return vs 24.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.59% for USNG.

TPYP has the higher dividend yield at 3.21%, compared with 1.09% for USNG.

They also come from different issuers: Tortoise and Amplify. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.59% for USNG.

USNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и USNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор