PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TPYP с USAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с USAI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and USAI (Pacer American Energy Independence ETF) are both Energy Equities funds - TPYP tracks the Tortoise North American Pipeline Index while USAI tracks the American Energy Independence Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, TPYP returned 18.02%/yr vs 18.67%/yr for USAI. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.75%/yr for USAI.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и USAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 21.55%, что значительно ниже, чем у USAI с доходностью 23.98%.

TPYP

1 день
1.24%
1 месяц
-1.29%
С начала года
21.55%
6 месяцев
19.83%
1 год
24.54%
3 года*
25.67%
5 лет*
18.02%
10 лет*
11.90%

USAI

1 день
1.47%
1 месяц
-1.05%
С начала года
23.98%
6 месяцев
21.70%
1 год
22.36%
3 года*
26.68%
5 лет*
18.67%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TPYP и USAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		21.55%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%1.29%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		23.98%0.69%43.99%14.21%19.82%37.10%-15.10%21.63%-17.31%3.69%

Correlation

The correlation between TPYP and USAI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2017 г.

0.92

The correlation between TPYP and USAI has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TPYP и USAI

Секторы
TPYP
USAI

Энергетика

68.8%
97.8%

Коммунальные услуги

22.0%
2.1%

Финансовые услуги

2.4%

-

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

TPYP
68.8%
USAI
97.8%

Коммунальные услуги

TPYP
22.0%
USAI
2.1%

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
USAI

-

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
USAI

-

Коммуникационные услуги

TPYP

-

USAI

-

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

USAI

-

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

USAI

-

Здравоохранение

TPYP

-

USAI

-

Промышленность

TPYP

-

USAI

-

Недвижимость

TPYP

-

USAI

-

Технологии

TPYP

-

USAI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

Pacer American Energy Independence ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с USAI:
USAI с SCHDUSAI с DRLLUSAI с CRAKUSAI с VICEUSAI с BIZDUSAI с VYMUSAI с ^GSPC

Доходность на риск

TPYP vs. USAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5656
Ранг коэф-та Мартина
USAI
Ранг доходности на риск USAI: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USAI: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USAI: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USAI: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USAI: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USAI: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TPYP c USAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TPYPUSAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
1.43

+0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
1.96

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

2.49

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.67

5.62

+4.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TPYP vs. USAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.88, что выше коэффициента Шарпа USAI равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и USAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TPYPUSAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

1.43

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

0.91

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.51

-0.07

Просадки

Сравнение просадок TPYP и USAI

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и USAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPUSAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-65.25%

+13.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-9.01%

+2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-18.22%

+5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-20.68%

+2.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-4.60%

+0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.88%

-9.36%

+1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

3.99%

-1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и USAI

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 5.82%, в то время как у Pacer American Energy Independence ETF (USAI) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPUSAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.82%

6.69%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.23%

12.27%

-2.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

15.81%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

20.56%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

27.31%

-5.37%

Сравнение комиссий TPYP и USAI

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и USAI

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.21%, что меньше доходности USAI в 4.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.21%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%
USAI
Pacer American Energy Independence ETF		4.13%5.03%3.62%4.99%5.41%6.15%7.67%6.50%5.56%0.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, TPYP and USAI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

USAI has higher volatility (6.69%) compared to TPYP (5.82%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs USAI's -65.25%.

On 5-year performance, USAI leads with 18.67% vs 18.02% for TPYP. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 5.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USAI has performed better with a 18.67% return vs 18.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.75% for USAI.

USAI has the higher dividend yield at 4.13%, compared with 3.21% for TPYP.

TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while USAI tracks American Energy Independence Index. They also come from different issuers: Tortoise and Pacer. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.75% for USAI.

TPYP currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и USAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор