Сравнение TPYP с USAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI).
TPYP и USAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. USAI - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность American Energy Independence Index. Фонд был запущен 13 дек. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и USAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPYP и USAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 19.60% | 7.59% | 37.37% | 10.51% | 16.09% | 34.97% | -20.99% | 23.35% | -11.13% | 1.29% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 21.85% | 0.69% | 43.99% | 14.21% | 19.82% | 37.10% | -15.10% | 21.63% | -17.31% | 3.69% |
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у USAI с доходностью 21.85%.
TPYP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 13.33%
USAI
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 21.85%
- 6 месяцев
- 18.66%
- 1 год
- 16.93%
- 3 года*
- 26.78%
- 5 лет*
- 22.13%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPYP и USAI
TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии USAI в 0.75%.
Доходность на риск
TPYP vs. USAI — Ранг доходности на риск
TPYP
USAI
Сравнение TPYP c USAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Pacer American Energy Independence ETF (USAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYP | USAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.17 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.12 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 3.17 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYP | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 0.86 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 1.09 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.51 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между TPYP и USAI составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и USAI
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что меньше доходности USAI в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.26% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
USAI Pacer American Energy Independence ETF | 4.18% | 5.03% | 3.62% | 4.99% | 5.41% | 6.15% | 7.67% | 6.50% | 5.56% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TPYP и USAI
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки USAI в -65.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и USAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPYP | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -65.25% | +13.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -15.52% | +2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -20.68% | +2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -4.86% | +2.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -9.46% | +1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 5.47% | -1.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и USAI
Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 3.37%, в то время как у Pacer American Energy Independence ETF (USAI) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPYP | USAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 4.25% | -0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 10.85% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 19.76% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 20.45% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 27.44% | -5.48% |