PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TPYP с PXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TPYP с PXJ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TPYP (Tortoise North American Pipeline Fund) and PXJ (Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF) are both exchange-traded funds - TPYP is a MLPs fund tracking the Tortoise North American Pipeline Index, while PXJ is a Energy Equities fund tracking the Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, TPYP returned 11.32%/yr vs -0.54%/yr for PXJ. Their 0.65 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TPYP charges 0.40%/yr vs 0.63%/yr for PXJ.

Доходность

Сравнение доходности TPYP и PXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TPYP показывает доходность 20.31%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 43.34%. За последние 10 лет акции TPYP превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 11.32% против -0.54% соответственно.

TPYP

1 день
-1.47%
1 месяц
0.33%
6 месяцев
10.96%
С начала года
20.31%
1 год
22.13%
3 года*
23.42%
5 лет*
18.93%
10 лет*
11.32%
Всё время*
9.51%

PXJ

1 день
-2.57%
1 месяц
7.47%
6 месяцев
15.14%
С начала года
43.34%
1 год
66.74%
3 года*
15.33%
5 лет*
23.26%
10 лет*
-0.54%
Всё время*
-1.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

PXJ

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF
$672.12K$908.13K$1.86M

TPYP

Tortoise North American Pipeline Fund
$2.68M$2.32M$2.66M

Сравнение доходности по годам TPYP и PXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		20.31%7.59%37.37%10.51%16.09%34.97%-20.99%23.35%-11.13%2.27%
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		43.34%8.74%0.21%14.44%62.25%11.28%-44.31%-0.32%-39.82%-23.08%

Correlation

The correlation between TPYP and PXJ is 0.44, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.44

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.53

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.64

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.65

Over the past year, the correlation between TPYP and PXJ has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TPYP и PXJ

Секторы
TPYP
PXJ

Энергетика

69.6%
74.8%

Коммунальные услуги

21.2%
2.1%

Финансовые услуги

2.4%
0.2%

Промышленность

0.1%
14.7%

Сырьевые материалы

0.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Энергетика

TPYP
69.6%
PXJ
74.8%

Коммунальные услуги

TPYP
21.2%
PXJ
2.1%

Финансовые услуги

TPYP
2.4%
PXJ
0.2%

Промышленность

TPYP
0.1%
PXJ
14.7%

Сырьевые материалы

TPYP
0.1%
PXJ

-

Коммуникационные услуги

TPYP

-

PXJ

-

Потребительский циклический сектор

TPYP

-

PXJ

-

Потребительский защитный сектор

TPYP

-

PXJ

-

Здравоохранение

TPYP

-

PXJ

-

Недвижимость

TPYP

-

PXJ

-

Технологии

TPYP

-

PXJ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tortoise North American Pipeline Fund

Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF

Часто сравнивают с TPYP:
TPYP с AMLPTPYP с ENFRTPYP с MLPXTPYP с UMITPYP с KYNTPYP с TORIXTPYP с VOO
Часто сравнивают с PXJ:
PXJ с XESPXJ с XLEPXJ с PXEPXJ с OIHPXJ с NLRPXJ с SILJPXJ с NANR

Доходность на риск

TPYP vs. PXJ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TPYP
Ранг доходности на риск TPYP: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPYP: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPYP: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPYP: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPYP: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPYP: 5757
Ранг коэф-та Мартина
PXJ
Ранг доходности на риск PXJ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXJ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXJ: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXJ: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TPYP c PXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TPYPPXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
2.58

-0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.30

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.41

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.65

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

11.88

-4.24

TPYP vs. PXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TPYP на текущий момент составляет 1.60, что ниже коэффициента Шарпа PXJ равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TPYP и PXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TPYP и PXJ

Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и PXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TPYPPXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.91%

-94.82%

+42.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.84%

-18.39%

+11.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.17%

-40.03%

+26.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.96%

-40.03%

+22.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.91%

-87.72%

+35.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.54%

-67.25%

+61.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.82%

-55.76%

+47.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

5.65%

-2.74%

Волатильность

Сравнение волатильности TPYP и PXJ

Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 4.74%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TPYPPXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

7.76%

-3.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.18%

19.35%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.98%

26.16%

-12.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

34.06%

-16.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.90%

39.16%

-17.26%

Сравнение комиссий TPYP и PXJ

TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TPYP и PXJ

Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности PXJ в 2.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PXJ
Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF		2.43%2.91%3.34%1.99%0.65%2.40%4.72%1.87%0.99%2.75%1.18%2.36%
TPYP
Tortoise North American Pipeline Fund		3.28%3.91%3.95%4.83%4.48%4.86%6.14%4.45%4.58%3.71%3.49%2.56%

Часто задаваемые вопросы

TPYP and PXJ have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXJ has higher volatility (7.76%) compared to TPYP (4.74%). In terms of maximum drawdown, TPYP dropped -51.91% vs PXJ's -94.82%.

On 10-year performance, TPYP leads with 11.32% vs -0.54% for PXJ. On fees, TPYP is cheaper at 0.40% per year. On volatility, TPYP has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, TPYP has performed better with a 11.32% return vs -0.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TPYP is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.63% for PXJ.

TPYP has the higher dividend yield at 3.28%, compared with 2.43% for PXJ.

TPYP is categorized as MLPs, while PXJ is Energy Equities. TPYP tracks Tortoise North American Pipeline Index, while PXJ tracks Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. They also come from different issuers: Tortoise and Invesco. Their fees differ too: 0.40% for TPYP and 0.63% for PXJ.

PXJ currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TPYP и PXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор