Сравнение TPYP с PXJ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ).
TPYP и PXJ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. PXJ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dynamic Oil & Gas Services Intellidex Index. Фонд был запущен 26 окт. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и PXJ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPYP и PXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 19.60% | 7.59% | 37.37% | 10.51% | 16.09% | 34.97% | -20.99% | 23.35% | -11.13% | 2.27% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 39.53% | 8.74% | 0.21% | 14.44% | 62.25% | 11.28% | -44.31% | -0.32% | -39.82% | -23.08% |
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 19.60%, что значительно ниже, чем у PXJ с доходностью 39.53%. За последние 10 лет акции TPYP превзошли акции PXJ по среднегодовой доходности: 13.33% против -0.78% соответственно.
TPYP
- 1 день
- -1.13%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 19.60%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 25.07%
- 5 лет*
- 20.76%
- 10 лет*
- 13.33%
PXJ
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -2.92%
- С начала года
- 39.53%
- 6 месяцев
- 49.38%
- 1 год
- 62.04%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- 21.33%
- 10 лет*
- -0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPYP и PXJ
TPYP берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PXJ в 0.63%.
Доходность на риск
TPYP vs. PXJ — Ранг доходности на риск
TPYP
PXJ
Сравнение TPYP c PXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYP | PXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.79 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 2.25 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.34 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 2.64 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.15 | 9.50 | -4.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYP | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.79 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 0.61 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | -0.02 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | -0.05 | +0.48 |
Корреляция
Корреляция между TPYP и PXJ составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и PXJ
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности PXJ в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.26% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
PXJ Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF | 2.31% | 2.91% | 3.34% | 1.99% | 0.65% | 2.40% | 4.72% | 1.87% | 0.99% | 2.75% | 1.18% | 2.36% |
Просадки
Сравнение просадок TPYP и PXJ
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки PXJ в -94.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и PXJ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPYP | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -94.82% | +42.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -24.32% | +11.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -40.03% | +22.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | -87.72% | +35.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.76% | -68.12% | +65.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -55.59% | +47.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 6.75% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и PXJ
Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 3.37%, в то время как у Invesco Dynamic Oil & Gas Services ETF (PXJ) волатильность равна 8.26%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPYP | PXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 8.26% | -4.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.03% | 19.12% | -10.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.63% | 34.76% | -18.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 35.21% | -17.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 39.60% | -17.64% |