Сравнение TPYP с PSCE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE).
TPYP и PSCE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TPYP - это пассивный фонд от Tortoise, который отслеживает доходность Tortoise North American Pipeline Index. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г.. PSCE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Energy Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности TPYP и PSCE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TPYP и PSCE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 20.98% | 7.59% | 37.37% | 10.51% | 16.09% | 34.97% | -20.99% | 23.35% | -11.13% | 2.27% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 42.67% | -9.00% | -5.47% | 5.07% | 48.45% | 59.85% | -40.31% | -14.93% | -42.98% | -26.70% |
Доходность по периодам
С начала года, TPYP показывает доходность 20.98%, что значительно ниже, чем у PSCE с доходностью 42.67%. За последние 10 лет акции TPYP превзошли акции PSCE по среднегодовой доходности: 13.45% против -0.66% соответственно.
TPYP
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 18.25%
- 1 год
- 20.82%
- 3 года*
- 25.55%
- 5 лет*
- 21.03%
- 10 лет*
- 13.45%
PSCE
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 10.75%
- С начала года
- 42.67%
- 6 месяцев
- 44.85%
- 1 год
- 49.10%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 14.91%
- 10 лет*
- -0.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TPYP и PSCE
TPYP берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии PSCE в 0.29%.
Доходность на риск
TPYP vs. PSCE — Ранг доходности на риск
TPYP
PSCE
Сравнение TPYP c PSCE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) и Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TPYP | PSCE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.82 | -0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.94 | -0.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.57 | 6.52 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TPYP | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.39 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | -0.02 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | -0.09 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между TPYP и PSCE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TPYP и PSCE
Дивидендная доходность TPYP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности PSCE в 1.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TPYP Tortoise North American Pipeline Fund | 3.23% | 3.91% | 3.95% | 4.83% | 4.48% | 4.86% | 6.14% | 4.45% | 4.58% | 3.71% | 3.49% | 2.56% |
PSCE Invesco S&P SmallCap Energy ETF | 1.83% | 2.39% | 1.70% | 2.57% | 1.70% | 0.46% | 0.87% | 0.14% | 0.22% | 0.04% | 0.22% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок TPYP и PSCE
Максимальная просадка TPYP за все время составила -51.91%, что меньше максимальной просадки PSCE в -96.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TPYP и PSCE.
Загрузка...
Показатели просадок
| TPYP | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.91% | -96.21% | +44.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.17% | -25.44% | +12.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.96% | -45.42% | +27.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.91% | -90.70% | +38.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -74.65% | +73.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.97% | -58.66% | +50.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 7.59% | -3.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TPYP и PSCE
Текущая волатильность для Tortoise North American Pipeline Fund (TPYP) составляет 3.19%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Energy ETF (PSCE) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что TPYP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TPYP | PSCE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.19% | 5.33% | -2.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.94% | 18.54% | -9.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 35.47% | -18.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 38.21% | -20.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.96% | 43.44% | -21.48% |